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5-Minuten-Umschläge

Die 5Mins Envelopes-Strategie reproduziert den MetaTrader-Experten, der Fünf-Minuten-Kerzen um einen linear gewichteten Umschlag mit gleitendem Durchschnitt handelt. Es sucht nach Preisspitzen, die weit über die Bänder hinausgehen, und bewegt sich dann in die Richtung der Mean-Reversion. Ein Spread-Filter, ein statischer Stop-Loss, ein optionaler Take-Profit und ein Trailing-Stop spiegeln das ursprüngliche Geldmanagement wider.

Handelslogik

  • Indikator: Linear Weighted Moving Average (LWMA), berechnet auf Basis des Medianpreises (Hoch+Tief)/2 mit einer Periode von 3.
  • Hüllkurvenbreite: 0,05 % Abweichung vom LWMA-Wert (oberes und unteres Band).
  • Signalerkennung (ausgewertet anhand der zuvor abgeschlossenen Kerze und des aktuellen Gebots):
    • Long: Das vorherige Kerzentief bleibt mehr als DistancePoints unter dem unteren Band und das aktuelle Gebot liegt ebenfalls außerhalb dieser Distanz.
    • Short: Das vorherige Kerzenhoch bleibt mehr als DistancePoints über dem oberen Band und das aktuelle Gebot liegt ebenfalls außerhalb dieser Distanz.
  • Filter:
    • Immer nur eine Position (bei neuen Einträgen muss die aktuelle Position flach sein).
    • Wenn MaxSpreadPoints größer als Null ist, muss die Geld-Brief-Spanne unter diesem Schwellenwert bleiben, bevor eine neue Bestellung übermittelt wird.

Risikomanagement

  • Ordervolumen: Der Parameter TradeVolume steuert die Marktordergröße.
  • Stop-Loss: StopLossPoints wird unter Verwendung der Tick-Größe des Instruments in einen absoluten Preisabstand umgerechnet.
  • Take-Profit: Optional TakeProfitPoints; Zum Deaktivieren auf Null setzen.
  • Trailing Stop: Optional TrailingStopPoints; Zum Deaktivieren auf Null setzen.
  • Schutz: Der StartProtection-Helfer wendet alle Exits mit Marktaufträgen an und entspricht dem MetaTrader-Verhalten.

Parameter

  • TradeVolume = 1m
  • DistancePoints = 140
  • EnvelopePeriod = 3
  • EnvelopeDeviationPercent = 0.05m
  • StopLossPoints = 250
  • TakeProfitPoints = 0
  • TrailingStopPoints = 120
  • MaxSpreadPoints = 25
  • CandleType = TimeFrame(5 minutes)

Schlagworte

  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: WeightedMovingAverage
  • Stopps: Ja (fest + nachlaufend)
  • Zeitrahmen: Intraday (M5)
  • Komplexität: Anfänger
  • Risikostufe: Mittel
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// 5 Mins Envelopes strategy: envelope breakout using SMA with deviation bands.
/// Buys when price crosses above upper envelope, sells when below lower envelope.
/// </summary>
public class FiveMinsEnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private bool _wasAboveUpper;
	private bool _wasBelowLower;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }

	public FiveMinsEnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Indicators");
		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.3m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation percent", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasAboveUpper = false;
		_wasBelowLower = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaValue * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = smaValue * (1 - Deviation / 100m);
		var aboveUpper = close > upper;
		var belowLower = close < lower;

		if (_hasPrevSignal)
		{
			if (aboveUpper && !_wasAboveUpper && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (belowLower && !_wasBelowLower && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasAboveUpper = aboveUpper;
		_wasBelowLower = belowLower;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}