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Ring System EA 策略

该策略将 MetaTrader 4 平台上的多货币网格对冲专家 "RingSystemEA" 移植到 StockSharp 的高级 API。程序会根据设定的货币顺序自动生成所有三币组合，形成三条互相关联的货币对，并为每个组合同时维护 正向篮子（买/卖/买）和 反向篮子（卖/买/卖）。策略持续跟踪每个篮子的浮动盈亏，按照阶梯规则在亏损扩大时加仓，并在达到预设盈利或止损目标时成组平仓。

交易逻辑

  • 从 CurrenciesTrade 字符串解析货币序列，对每三个货币组合生成三只货币对（例如 EUR/GBP/AUD -> EURGBP、EURAUD、GBPAUD）。
  • 每个组合同时维护两个篮子：
    • Plus 篮子在第一、三只货币对做多，在第二只货币对做空。
    • Minus 篮子执行相反的卖/买/卖结构。
  • 当全部价格到位且交易时段允许时自动建立篮子，可通过 SideOpenOrders 指定只交易其中一边。
  • 若正在运行的篮子亏损超过 StepOpenNextOrders 阈值（阈值可按 StepOrdersProgress 递增），则按照 LotOrdersProgress 规则加仓，形成类似马丁格尔的层级结构。
  • 盈利退出方式由 TypeCloseInProfit 控制，可分别关闭单个篮子、整个组合或逐一关闭货币对。
  • 亏损处理由 TypeCloseInLoss 决定，可完全平仓、减半仓位或允许篮子继续运行。
  • 可选的会话控制实现了 MT4 版本中的“周一开盘等待”和“周五提前收盘”规则。
  • 自动手数依据当前投资组合价值与 RiskFactor 计算，UseFairLotSize 会根据每个货币对的 Tick 价值进行调整。

重要参数

参数 说明
CurrenciesTrade 构建货币圈的基础货币顺序。
NoOfGroupToSkip 需要跳过的圈编号。
SideOpenOrders 选择仅交易 Plus、仅交易 Minus，或同时交易两侧。
OpenOrdersInLoss & StepOpenNextOrders 亏损加仓的触发逻辑与阈值。
StepOrdersProgress 亏损阈值随层级的增长方式。
LotOrdersProgress 加仓手数的递进方式。
TypeCloseInProfit / TargetCloseProfit 盈利退出模式与目标。
TypeCloseInLoss / TargetCloseLoss 亏损退出模式与阈值。
AutoLotSize, RiskFactor, ManualLotSize, UseFairLotSize 资金管理设置。
ControlSession, WaitAfterOpen, StopBeforeClose 交易时段控制。
MaxSpread, MaximumOrders, MaxSlippage 风险约束。

实现细节

  • 核心逻辑保持与原 EA 一致：维护两组对冲篮子、在亏损时阶梯加仓、在盈利或风险触发时整体退出。
  • 策略完全基于行情与 PnL 事件，不使用任何指标计算。
  • 所有订单都会附加 StringOrdersEA 字符串，方便外部统计或比对。
  • 原版的图形界面与文件输出未移植，SaveInformations 启用时会向策略日志写入详细的篮子状态。
  • Open_With_Auto_Step 模式复用手动步长，因为 MT4 特有的保证金/步长估算在 StockSharp 中不可用。

使用建议

  1. 在连接器中提前加载所有需要的货币对，必要时通过 SymbolPrefix / SymbolSuffix 适配券商代码。
  2. 根据账户风险偏好设置 SideOpenOrders、StepOpenNextOrders、StepOrdersProgress 与 LotOrdersProgress，这些参数决定网格加仓的节奏与规模。
  3. 若需要了解策略的具体行为，可启用 SaveInformations 并查看日志中的环形统计、加仓与平仓记录。

该移植版本在保留 RingSystemEA 核心对冲网格理念的同时，充分利用 StockSharp 的事件驱动架构与参数系统，方便在 .NET 生态中继续开发与扩展。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Ring System EA strategy: ROC momentum with SMA filter.
/// Buys when ROC is positive and price above SMA, sells when ROC is negative and below SMA.
/// </summary>
public class RingSystemEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RocPeriod { get => _rocPeriod.Value; set => _rocPeriod.Value = value; }

	public RingSystemEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA trend filter period", "Indicators");
		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of Change period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, roc, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal roc)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = roc > 0 && close > sma;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && roc < 0 && close < sma && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}