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リングシステム EA 戦略

この戦略は、多通貨「RingSystemEA」グリッド ヘッジ エキスパートを MetaTrader 4 から StockSharp の高レベル API に移植します。設定可能な通貨リストを三角形のリングに配置し (3 つの通貨で 3 つの相関ペアが生成されます)、リングごとに 2 つのヘッジ バスケット、プラス バスケット (ロング/ショート/ロング) と マイナス バスケット (ショート/ロング/ショート) を管理します。この戦略は、すべてのリングの変動利益を継続的に監視し、損失が設定されたしきい値を超えた場合にステップベースのマーチンゲール スタイルの強化を適用し、損益目標に達した場合にグローバルまたはサイドごとの出口を調整します。

取引ロジック

  • 順序付けされた CurrenciesTrade リストから 3 つの通貨の一意の組み合わせをすべて作成します (例: EUR/GBP/AUD は EURGBP、EURAUD、GBPAUD を生成します)。
  • 各リングは 2 つの同期バスケットを維持します。
    • プラス バスケット は、最初のペアで買い、2 番目のペアで売り、3 番目のペアで買いを開きます。
    • マイナスバスケット は、ミラーリングされた売り/買い/売りシーケンスを開きます。
  • リングに価格データがあり、セッション フィルターで取引が許可されると、バスケットは自動的に開きます。 SideOpenOrders に応じて、両側が同時に実行されることも、片側だけが実行されることもあります。
  • アクティブなバスケットが StepOpenNextOrders のしきい値 (オプションで幾何学的または指数関数的にスケール) を超えて引き下げられると、出来高進行ルール (LotOrdersProgress) を使用して新しい注文レイヤーが追加されます。
  • バスケットは、変動損益が選択した終了モードを満たすと閉じられます。
    • SingleTicket はプラスとマイナスのバスケットを個別に閉じます。
    • BasketTicket は、合計利益が目標に達すると、両方のバスケットを一緒に閉じます。
    • PairByPair は、損益が目標を超えたときに個々のペアを閉じます。
  • 保護出口は MT4 ロジックを反映しています。 TypeCloseInLoss に応じて、戦略はバスケット全体を閉じるか、エクスポージャーを半分にするか、強制終了せずにバスケットを回復させます。
  • オプションのセッション ガードは、月曜日のオープン後待機および金曜日のクローズ前に停止する動作を複製します。
  • パラメータは元の EA とほぼ一致します。自動ロットサイジングでは現在のポートフォリオ値と RiskFactor が使用されますが、「公正ロット」オプションではリング内のティック値の差が補正されます。

主要なパラメータ

パラメータ 説明
CurrenciesTrade リングの生成方法を定義する順序付き通貨リスト。
NoOfGroupToSkip 無視する呼び出し音の番号をカンマで区切って指定します。
SideOpenOrders プラス側、マイナス側、または両方をお選びください。
OpenOrdersInLoss + StepOpenNextOrders バスケットが負けている間に追加の注文がいつ追加されるかを制御します。
StepOrdersProgress 追加の各レイヤーの損失しきい値に適用される乗数。
LotOrdersProgress 後続の注文量のスケーリング ルール。
TypeCloseInProfit / TargetCloseProfit 利益確定ロジックとしきい値。
TypeCloseInLoss / TargetCloseLoss 損失時の保護的出口。
AutoLotSize, RiskFactor, ManualLotSize, UseFairLotSize 資金管理オプション。
ControlSession, WaitAfterOpen, StopBeforeClose 毎週の取引窓口ガード。
MaxSpread, MaximumOrders, MaxSlippage リスクの制約。

行動メモ

  • StockSharp ポートは状態を生の配列ではなく管理された構造に保持しますが、トレード フローは MT4 エキスパートを反映しており、バランス バスケットをオープンし、バスケットの損益を監視し、ドローダウン ステップで強化し、利益またはリスク イベントでクローズします。
  • すべての指標は暗黙的です。この戦略は、価格サブスクリプションとアカウント損益のみに基づいて意思決定を行います。
  • 注文は、外部の後処理ツールが識別できるように、StringOrdersEA でタグ付けされます。
  • 成行注文では戦略ポートフォリオが使用されます。開始する前に、目的の機器を接続してください。

オリジナルの EA との違い

  • スプレッド フィルタリングが簡素化されています。StockSharp ポートは、ティック スナップショットではなくローソク足データを通じて、設定された MaxSpread を検証します。
  • MetaTrader 固有のマージン計算は StockSharp 内では利用できないため、自動ステップ モードでは手動ステップ値が再利用されます。
  • MT4版のUI描画機能やファイルロギング機能は省略されています。 SaveInformations は、グラフではなくログに詳細な診断を書き込むようになりました。
  • ポジションサイジングには現在のポートフォリオ値が使用されます。 RiskFactor を調整して音量を調整します。

使用のヒント

  1. CurrenciesTrade によって参照されるすべての通貨ペアを接続してマッピングします。プレフィックス/サフィックス ヘルパーは、ブローカー固有のシンボルをサポートします。
  2. SideOpenOrders を設定して、戦略が両方のバスケットを維持するか単一方向に動作するかを制御します。
  3. StepOpenNextOrders、StepOrdersProgress、および LotOrdersProgress を慎重に調整してください。これらのパラメータは、マーチンゲール進行とリスクエクスポージャーを形成します。
  4. SaveInformations が有効になっているときのログ メッセージを確認して、リングがどのように進化するか、いつバスケットが追加または閉じられるかを理解します。

このポートは、MT4 エキスパートの中核となるヘッジ グリッド動作を維持しながら、それを StockSharp のイベント駆動型アーキテクチャとパラメータ システムに適応させます。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Ring System EA strategy: ROC momentum with SMA filter.
/// Buys when ROC is positive and price above SMA, sells when ROC is negative and below SMA.
/// </summary>
public class RingSystemEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RocPeriod { get => _rocPeriod.Value; set => _rocPeriod.Value = value; }

	public RingSystemEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA trend filter period", "Indicators");
		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of Change period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, roc, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal roc)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = roc > 0 && close > sma;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && roc < 0 && close < sma && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}