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Estrategia del sistema de anillo EA

Esta estrategia traslada al experto en cobertura de grid multidivisa "RingSystemEA" de MetaTrader 4 al StockSharp nivel alto API. Organiza una lista configurable de monedas en anillos triangulares (tres monedas generan tres pares correlacionados) y administra dos cestas cubiertas por anillo: una cesta más (larga/corta/larga) y una cesta menos (corta/larga/corta). La estrategia monitorea continuamente las ganancias flotantes en cada anillo, aplica un refuerzo estilo martingala basado en pasos cuando las pérdidas exceden los umbrales configurados y coordina las salidas globales o por lado cuando se alcanzan los objetivos de ganancias o pérdidas.

Lógica de trading

  • Cree todas las combinaciones únicas de tres monedas de la lista ordenada CurrenciesTrade (por ejemplo, EUR/GBP/AUD produce EURGBP, EURAUD y GBPAUD).
  • Cada anillo mantiene dos cestas sincronizadas:
    • Cesta Plus abre COMPRAR en el primer par, VENDER en el segundo par, COMPRAR en el tercer par.
    • Menos cesta abre la secuencia reflejada de VENDER/COMPRAR/VENDER.
  • Las cestas se abren automáticamente una vez que el anillo tiene datos de precios y el filtro de sesión permite operar. Ambos lados pueden funcionar simultáneamente, o solo un lado dependiendo de SideOpenOrders.
  • Cuando una cesta activa supera el umbral StepOpenNextOrders (opcionalmente escalado geométrica o exponencialmente), se agrega una nueva capa de pedidos utilizando reglas de progresión de volumen (LotOrdersProgress).
  • Las cestas se cierran cuando su PnL flotante satisface el modo de salida elegido:
    • SingleTicket cierra las cestas más y menos de forma independiente.
    • BasketTicket cierra ambas cestas juntas una vez que su beneficio combinado alcanza el objetivo.
    • PairByPair cierra pares individuales cuando su PnL excede el objetivo.
  • Las salidas de protección reflejan la lógica MT4. Dependiendo de TypeCloseInLoss, la estrategia cierra cestas enteras, reduce a la mitad la exposición o deja que las cestas se recuperen sin salidas forzadas.
  • La protección de sesión opcional replica el comportamiento de esperar después de la apertura del lunes y detenerse antes del cierre del viernes.
  • Los parámetros coinciden estrechamente con el EA original. El tamaño de lote automático utiliza el valor actual de la cartera y RiskFactor, mientras que la opción "lote justo" compensa las diferencias de valor de tick dentro de un anillo.

Parámetros clave

Parámetro Descripción
CurrenciesTrade Lista de monedas ordenada que define cómo se generan los anillos.
NoOfGroupToSkip Números de timbre separados por comas que se deben ignorar.
SideOpenOrders Elija el lado positivo, el negativo o ambos.
OpenOrdersInLoss + StepOpenNextOrders Controla cuando se añaden pedidos adicionales mientras se pierden cestas.
StepOrdersProgress Multiplicador aplicado al umbral de pérdida para cada capa adicional.
LotOrdersProgress Regla de escala para volúmenes de pedidos posteriores.
TypeCloseInProfit / TargetCloseProfit Lógica y umbrales de toma de ganancias.
TypeCloseInLoss / TargetCloseLoss Salidas protectoras en caso de pérdida.
AutoLotSize, RiskFactor, ManualLotSize, UseFairLotSize Opciones de administración de dinero.
ControlSession, WaitAfterOpen, StopBeforeClose Guardia de ventana de negociación semanal.
MaxSpread, MaximumOrders, MaxSlippage Restricciones de riesgo.

Notas de comportamiento

  • El puerto StockSharp mantiene el estado en estructuras administradas en lugar de matrices sin procesar, pero el flujo comercial refleja al experto en MT4: abrir cestas equilibradas, monitorear la canasta PnL, reforzar en los pasos de reducción y cerrar en eventos de ganancias o riesgos.
  • Todos los indicadores son implícitos; la estrategia se basa únicamente en las suscripciones de precios y la cuenta PnL para tomar decisiones.
  • Los pedidos están etiquetados con StringOrdersEA para que las herramientas externas de posprocesamiento puedan identificarlos.
  • Las órdenes de mercado utilizan la cartera estratégica; conecte los instrumentos deseados antes de comenzar.

Diferencias con el original EA

  • El filtrado de propagación se simplifica: el puerto StockSharp valida el MaxSpread configurado a través de datos de velas en lugar de instantáneas de ticks.
  • El modo de paso automático reutiliza el valor del paso manual porque los cálculos de margen específicos de MetaTrader no están disponibles dentro de StockSharp.
  • Se omiten las funciones de dibujo de la interfaz de usuario y registro de archivos de la versión MT4. SaveInformations ahora escribe diagnósticos detallados en el registro en lugar del gráfico.
  • El tamaño de la posición utiliza el valor actual de la cartera; ajuste RiskFactor para calibrar el volumen.

Consejos de uso

  1. Conecte y asigne todos los pares de divisas a los que hace referencia CurrenciesTrade. Los ayudantes de prefijo/sufijo admiten símbolos específicos del corredor.
  2. Configure SideOpenOrders para controlar si la estrategia debe mantener ambas cestas u operar en una sola dirección.
  3. Sintonice StepOpenNextOrders, StepOrdersProgress y LotOrdersProgress con cuidado; Estos parámetros dan forma a la progresión de la martingala y la exposición al riesgo.
  4. Revise los mensajes de registro cuando SaveInformations esté habilitado para comprender cómo evolucionan los anillos y cuándo se agregan o cierran cestas.

Este puerto conserva el comportamiento central de la red cubierta del experto MT4 mientras lo adapta a la arquitectura basada en eventos y al sistema de parámetros de StockSharp.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Ring System EA strategy: ROC momentum with SMA filter.
/// Buys when ROC is positive and price above SMA, sells when ROC is negative and below SMA.
/// </summary>
public class RingSystemEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RocPeriod { get => _rocPeriod.Value; set => _rocPeriod.Value = value; }

	public RingSystemEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA trend filter period", "Indicators");
		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of Change period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, roc, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal roc)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = roc > 0 && close > sma;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && roc < 0 && close < sma && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}