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手动交易轻量面板策略

概述

手动交易轻量工具策略 复刻了 MT4 "Manual Trading Lightweight Utility" 面板，在 StockSharp 高层策略 API 中提供同样的交互功能。策略把原本的按钮、文本框等控件转换成参数，操作者可以在界面上切换市价、挂单限价或挂单止损，调整自动价格计算方式，配置手数与风险控制，而无需自定义图表对象。

该策略适用于主观交易。操作者通过修改 Send Buy Order 或 Send Sell Order 参数来触发订单。策略会立即响应命令，同时持续根据最新买卖价更新建议触发价与止损/止盈。

主要特性

  • 手动下单：买卖两侧均支持市价、限价和止损委托。
  • 自动报价：实时追踪买卖价，生成与 MT4 面板相同的挂单价格建议。
  • 手动价格模式：当需要输入自定义触发价时也能自动校正至交易所最小价格步长。
  • 手数管理：可配置全局手数，或在开启 Lot Control 后分别设置买卖手数。
  • 止损/止盈管理：在策略层模拟 MT4 订单附带的保护参数，自动监控市场价格并平仓。
  • 参数同步反馈：所有关键计算结果都会实时写回到参数中，方便在界面上查看。

转换说明

  • MT4 中的图表对象全部替换为策略参数，并按功能分组，方便在 Hydra/Terminal 中使用。
  • StockSharp 不会直接把保护单附加到挂单上，因此策略通过行情监控自行触发止损/止盈。
  • 所有以点数表示的偏移量都会结合品种的 PriceStep 与 VolumeStep 信息，确保符合交易所约束。

使用步骤

  1. 在 Hydra 或 Terminal 中把策略绑定到目标证券和投资组合。
  2. 设置默认手数、价格偏移以及风险参数。
  3. 如需区分买卖手数，可开启 Lot Control 并分别调整 Sell Volume 与 Buy Volume。
  4. 选择订单类型以及价格模式（自动跟随或手动输入）。
  5. 把 Send Buy Order 或 Send Sell Order 置为 true 以发送订单；策略处理完成后会自动复位为 false。
  6. 当仓位打开时，策略会根据成交价计算止损/止盈并在到价后平仓。

文件列表

  • CS/ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy.cs – 策略源码。
  • README.md – 英文说明。
  • README_zh.md – 中文说明（本文件）。
  • README_ru.md – 俄文说明。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Manual Trading Panel strategy: SMA mean reversion with RSI filter.
/// Buys when close is below SMA and RSI is oversold, sells when above and overbought.
/// </summary>
public class ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < sma && rsi < 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (close > sma && rsi > 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}