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Estrategia de panel de utilidad ligera de comercio manual

Descripción general

La Estrategia del panel de utilidad ligera de comercio manual replica el comportamiento del panel "Utilidad ligera de comercio manual" de MT4 utilizando la estrategia de alto nivel StockSharp API. Expone los mismos controles interactivos como parámetros de estrategia para que el operador pueda alternar entre órdenes de mercado, límite y stop, ajustar el cálculo automático de precios, configurar la gestión de volumen y adjuntar controles de riesgo sin depender de objetos de gráficos personalizados.

La estrategia está diseñada para operaciones discrecionales. Los pedidos se activan manualmente cambiando los parámetros Send Buy Order o Send Sell Order en la interfaz de usuario. Cada comando se reconoce inmediatamente, mientras que la estrategia mantiene todos los cálculos, como las sugerencias automáticas de precios y los niveles de riesgo, sincronizados con los datos del mercado en tiempo real.

Características clave

  • Envío manual de órdenes para ambos lados, compra y venta, con soporte para órdenes de mercado, límite y stop.
  • Sugerencia de precio automática que refleja la lógica del panel MT4, actualizando el límite propuesto o el precio de parada del último flujo de oferta/demanda.
  • Modo de precio manual opcional que permite al operador escribir el nivel de activación deseado respetando los tamaños de paso del instrumento.
  • Gestión de volúmenes con un tamaño de lote global y volúmenes de compra/venta individuales cuando el interruptor de control de lote está habilitado.
  • Gestión integrada de stop-loss y take-profit implementada en la capa de estrategia para emular las protecciones adjuntas a órdenes en MT4.
  • Comentarios detallados a través de parámetros que siempre reflejan los últimos niveles de entrada calculados para ambas partes.

Notas de conversión

  • Los objetos del gráfico MT4 (botones, etiquetas y cuadros de edición) se reemplazan por parámetros de estrategia agrupados en secciones lógicas para un fácil acceso en Hydra/Terminal.
  • Los objetivos y paradas de protección se manejan internamente observando el precio del mercado en vivo porque StockSharp no los incluye en las órdenes pendientes de la misma manera que MT4.
  • Las compensaciones de precios expresadas en puntos reutilizan los metadatos del instrumento (PriceStep y VolumeStep) de modo que los límites y las paradas siempre respeten las restricciones de intercambio.

Uso

  1. Adjunte la estrategia a un valor y cartera en Hydra o Terminal.
  2. Configure el tamaño de lote predeterminado, los parámetros de riesgo y las compensaciones de precios.
  3. Opcionalmente habilite Lot Control para mantener volúmenes independientes para los botones de compra y venta.
  4. Elija el tipo de orden (mercado, límite pendiente o stop pendiente) y si el precio de activación debe seguir el mercado o permanecer manual.
  5. Cuando esté listo, cambie Send Buy Order o Send Sell Order a true. La estrategia enviará el pedido correspondiente y restablecerá el indicador a false una vez procesado.
  6. El administrador de protección cerrará las posiciones abiertas en los niveles configurados de stop-loss o take-profit calculados a partir del precio de entrada ejecutado.

Archivos

  • CS/ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy.cs – Implementación C# de la estrategia.
  • README.md – Documentación en inglés (este archivo).
  • README_zh.md – Documentación en chino simplificado.
  • README_ru.md – Documentación rusa.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Manual Trading Panel strategy: SMA mean reversion with RSI filter.
/// Buys when close is below SMA and RSI is oversold, sells when above and overbought.
/// </summary>
public class ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < sma && rsi < 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (close > sma && rsi > 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}