Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Manual Trading Lightweight Utility Panel

Обзор

Manual Trading Lightweight Utility Strategy воспроизводит панель MT4 «Manual Trading Lightweight Utility», используя высокоуровневый API стратегий StockSharp. Все кнопки и поля ввода из оригинального советника заменены на параметры стратегии, поэтому трейдер может переключать типы ордеров, управлять объёмами и защитой позиции напрямую из интерфейса Hydra/Terminal без дополнительных графических объектов.

Стратегия предназначена для дискрецонной торговли. Ордер отправляется вручную: оператор выставляет параметр Send Buy Order или Send Sell Order в значение true, после чего стратегия немедленно исполняет команду и автоматически возвращает флаг в false. При этом расчёт предложенных цен, стопов и тейков постоянно синхронизирован с актуальными котировками.

Ключевые особенности

  • Ручная отправка ордеров в обе стороны с поддержкой рыночных, лимитных и стоповых заявок.
  • Автоматическое предложение цены полностью повторяет логику MT4 и обновляется по последним Bid/Ask.
  • Ручной режим цены позволяет вводить собственный уровень с учётом минимального шага цены инструмента.
  • Управление объёмами: общий размер лота и отдельные объёмы покупки/продажи при включённом Lot Control.
  • Встроенное управление стопами и тейками, которое имитирует прикреплённые защитные приказы из MT4.
  • Постоянная обратная связь — параметры стратегии всегда отражают актуальные расчётные уровни для обеих сторон.

Особенности конверсии

  • Графические элементы MT4 заменены параметрами с логическими группами, чтобы их было удобно использовать в продуктах StockSharp.
  • Защитные приказы размещаются самим алгоритмом при помощи мониторинга рынка, поскольку в StockSharp они не прикрепляются к заявкам так же, как в MT4.
  • Смещения, заданные в пунктах, переводятся в абсолютные значения с учётом PriceStep и VolumeStep выбранного инструмента.

Порядок работы

  1. Назначьте стратегии нужный инструмент и портфель в Hydra или Terminal.
  2. Настройте базовый размер лота, смещения для лимитных/стоповых заявок и параметры риска.
  3. При необходимости включите Lot Control, чтобы независимо управлять объёмами покупки и продажи.
  4. Выберите тип ордера и режим расчёта цены (автоматический или ручной).
  5. Установите Send Buy Order или Send Sell Order в true для отправки ордера. После обработки параметр автоматически вернётся в false.
  6. Алгоритм следит за открытой позицией и закрывает её при достижении заданных уровней стоп-лосса или тейк-профита.

Файлы

  • CS/ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy.cs — исходный код стратегии.
  • README.md — документация на английском.
  • README_zh.md — документация на китайском.
  • README_ru.md — документация на русском (данный файл).
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Manual Trading Panel strategy: SMA mean reversion with RSI filter.
/// Buys when close is below SMA and RSI is oversold, sells when above and overbought.
/// </summary>
public class ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public ManualTradingLightweightUtilityPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < sma && rsi < 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (close > sma && rsi > 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}