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Compass Line Strategy

该策略复刻 CompassLine 智能交易系统，将两个互补的过滤器结合起来：

  • Follow Line —— 基于布林带突破的追踪线，可选 ATR 偏移。价格突破带宽后，追踪线沿着突破方向延伸，并在趋势持续期间保持单向移动。
  • Compass —— 计算一定窗口内最高价与最低价的区间，将中值价格做逻辑变换，再用三角平滑进行二次滤波，得到稳定的多/空状态。

只有当两个过滤器方向一致时才开仓，同时保留时间过滤与防护性止损设置以匹配原始逻辑。

细节

  • 入场条件：
    • Follow Line 指向上方（收盘价高于上轨）时做多，指向下方（收盘价低于下轨）时做空，可通过 UseAtrFilter 开启 ATR 偏移。
    • Compass 状态（由 CompassPeriod 控制）在双重平滑后为正值时做多，为负值时做空。
    • 仅当可选的交易时段过滤器 (UseTimeFilter 与 Session，格式 HHmm-HHmm) 允许交易时才执行下单。
  • 多空方向：支持双向交易。
  • 出场条件：
    • CloseMode = None：持仓直到出现反向信号或止盈/止损触发。
    • CloseMode = BothIndicators：Follow Line 与 Compass 同时反转时平仓。
    • CloseMode = FollowLineOnly：Follow Line 反向时平仓。
    • CloseMode = CompassOnly：Compass 极性变化时平仓。
  • 止损/止盈：当 TakeProfit、StopLoss（以最小价位步长计）大于零时，会在每次进场后设置。
  • 默认值：
    • FollowBbPeriod = 21
    • FollowBbDeviation = 1
    • FollowAtrPeriod = 5
    • UseAtrFilter = false
    • CompassPeriod = 30（平滑长度 = round(CompassPeriod / 3)）
    • CloseMode = None
    • UseTimeFilter = false
    • Session = "0000-2400"
    • TakeProfit = 0
    • StopLoss = 0
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
  • 过滤器标签：
    • 类别: Trend
    • 方向: Both
    • 指标: Bollinger Bands, ATR, Triangular moving average
    • 止损: 可选
    • 复杂度: Intermediate
    • 时间框架: Intraday
    • 季节性: 无
    • 神经网络: 无
    • 背离: 无
    • 风险等级: Medium

其他说明

  • Compass 的平滑长度取 round(CompassPeriod / 3)，与原指标的处理方式一致。
  • 会话字符串（例如 0930-1600）用于限制下单时间，但指标在会话外仍然更新。
  • 防护单使用 StockSharp 的高层 API，可与账户风险管理模块协同工作。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Compass Line strategy: BB + RSI trend filter.
/// Buys when close < lower BB and RSI < 45.
/// Sells when close > upper BB and RSI > 55.
/// </summary>
public class CompassLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public CompassLineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevLower = null;
		decimal? prevUpper = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, rsi, (candle, bbVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
				if (bbv.UpBand is not decimal upper || bbv.LowBand is not decimal lower)
					return;

				if (rsiVal.IsEmpty)
					return;

				var rsiDec = rsiVal.GetValue<decimal>();
				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevLower.HasValue && prevUpper.HasValue)
				{
					var crossBelowLower = prevClose.Value > prevLower.Value && close <= lower;
					var crossAboveUpper = prevClose.Value < prevUpper.Value && close >= upper;

					if (crossBelowLower && rsiDec < 45m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAboveUpper && rsiDec > 55m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevLower = lower;
				prevUpper = upper;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}