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Estrategia de la línea de la brújula

Esta estrategia replica al experto CompassLine al fusionar dos filtros complementarios:

  • Seguir línea: una ruta de ruptura de Bollinger bandas desplazada opcionalmente en ATR. Cuando el precio cierra fuera de las bandas, la trayectoria se extiende en la dirección de ruptura y nunca retrocede mientras persista la tendencia.
  • Brújula: una transformación logística del precio medio en relación con el máximo más alto y el mínimo más bajo durante la ventana de promedio móvil. La señal bruta se suaviza dos veces (promedio triangular) para producir un estado alcista/bajista estable.

Una posición se abre sólo cuando ambos filtros coinciden en la tendencia. El filtrado de tiempo opcional y las paradas de protección reflejan la lógica MQL.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • La línea de seguimiento debe apuntar hacia arriba (cierre reciente por encima de la banda superior) para posiciones largas o hacia abajo (cierre reciente por debajo de la banda inferior) para posiciones cortas. El desplazamiento ATR se puede alternar con UseAtrFilter.
    • El estado de la brújula (basado en CompassPeriod) debe ser positivo para posiciones largas o negativo para posiciones cortas después de la fase de doble suavizado.
    • La negociación se ejecuta solo cuando el filtro de sesión opcional (UseTimeFilter con Session en HHmm-HHmm) lo permite.
  • Largo/Corto: Se admiten ambas direcciones.
  • Criterios de salida:
    • CloseMode = None mantiene la posición hasta que se produce una entrada opuesta o una parada de protección.
    • CloseMode = BothIndicators se cierra cuando tanto Seguir línea como Brújula invierten la dirección simultáneamente.
    • CloseMode = FollowLineOnly sale cuando Seguir línea cambia contra la posición.
    • CloseMode = CompassOnly sale cuando Compass cambia de polaridad.
  • Paradas: Las distancias TakeProfit y StopLoss (en pasos de seguridad) se aplican después de cada ingreso cuando sean mayores a cero.
  • Valores predeterminados:
    • FollowBbPeriod = 21
    • FollowBbDeviation = 1
    • FollowAtrPeriod = 5
    • UseAtrFilter = falso
    • CompassPeriod = 30 (longitud de suavizado = redondo(CompassPeriod / 3))
    • CloseMode = Ninguno
    • UseTimeFilter = falso
    • Session = "0000-2400"
    • TakeProfit = 0
    • StopLoss = 0
    • CandleType = Intervalo de tiempo.DesdeMinutos(15)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bandas, ATR, Media móvil triangular
    • Paradas: Opcionales
    • Complejidad: Intermedia
    • Plazo: Intradiario
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: medio

Notas adicionales

  • El suavizado de Compass utiliza una ventana triangular igual a round(CompassPeriod / 3), que coincide estrechamente con la implementación del indicador original.
  • Las cadenas de sesión como 0930-1600 restringen las operaciones a la ventana especificada y al mismo tiempo actualizan los estados de los indicadores fuera de la sesión.
  • Las órdenes de protección reutilizan los ayudantes de alto nivel de StockSharp para que la lógica sea compatible con los módulos de gestión de riesgos de cartera.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Compass Line strategy: BB + RSI trend filter.
/// Buys when close < lower BB and RSI < 45.
/// Sells when close > upper BB and RSI > 55.
/// </summary>
public class CompassLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public CompassLineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevLower = null;
		decimal? prevUpper = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, rsi, (candle, bbVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
				if (bbv.UpBand is not decimal upper || bbv.LowBand is not decimal lower)
					return;

				if (rsiVal.IsEmpty)
					return;

				var rsiDec = rsiVal.GetValue<decimal>();
				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevLower.HasValue && prevUpper.HasValue)
				{
					var crossBelowLower = prevClose.Value > prevLower.Value && close <= lower;
					var crossAboveUpper = prevClose.Value < prevUpper.Value && close >= upper;

					if (crossBelowLower && rsiDec < 45m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAboveUpper && rsiDec > 55m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevLower = lower;
				prevUpper = upper;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}