Русский RU
Открыть на GitHub

Compass Line Strategy

Стратегия воспроизводит советник CompassLine, объединяя два фильтра:

  • Follow Line — трейлинг на основе пробоя полос Боллинджера с опциональным смещением ATR. При выходе цены за пределы полос линия продолжает расти (или снижаться) и не откатывается, пока сохраняется тренд.
  • Compass — логистическое преобразование медианной цены относительно максимума и минимума за период скользящей средней. Сырый сигнал дважды сглаживается треугольным окном для получения устойчивого состояния «бык/медведь».

Сделка открывается только при совпадении направления обоих фильтров. Дополнительно доступны временной фильтр и защитные стопы, как в оригинальной реализации.

Детали

  • Вход:
    • Follow Line должен указывать вверх (закрытие выше верхней полосы) для покупок или вниз (закрытие ниже нижней полосы) для продаж. Смещение ATR включается параметром UseAtrFilter.
    • Состояние Compass (период задаётся CompassPeriod) должно быть положительным для покупок и отрицательным для продаж после двойного сглаживания.
    • Торговля выполняется только в рамках сессии, заданной UseTimeFilter и строкой Session (формат HHmm-HHmm).
  • Длинные/Короткие: Оба направления поддерживаются.
  • Выход:
    • CloseMode = None удерживает позицию до появления противоположного сигнала или срабатывания стопов.
    • CloseMode = BothIndicators закрывает позицию, когда Follow Line и Compass одновременно меняют направление.
    • CloseMode = FollowLineOnly закрывает позицию при смене направления Follow Line.
    • CloseMode = CompassOnly закрывает позицию при смене полярности Compass.
  • Стопы: TakeProfit и StopLoss (в шагах цены) устанавливаются после каждого входа, если заданы больше нуля.
  • Значения по умолчанию:
    • FollowBbPeriod = 21
    • FollowBbDeviation = 1
    • FollowAtrPeriod = 5
    • UseAtrFilter = false
    • CompassPeriod = 30 (длина сглаживания = round(CompassPeriod / 3))
    • CloseMode = None
    • UseTimeFilter = false
    • Session = "0000-2400"
    • TakeProfit = 0
    • StopLoss = 0
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
  • Фильтры:
    • Категория: Trend
    • Направление: Both
    • Индикаторы: Bollinger Bands, ATR, Triangular moving average
    • Стопы: Опционально
    • Сложность: Intermediate
    • Таймфрейм: Intraday
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Medium

Дополнительно

  • Длина сглаживания Compass равна round(CompassPeriod / 3), что повторяет оригинальный индикатор.
  • Строки сессии вроде 0930-1600 ограничивают торговлю указанным окном, при этом индикаторы продолжают обновляться за его пределами.
  • Защитные заявки используют высокоуровневые методы StockSharp и совместимы с управлением рисками портфеля.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Compass Line strategy: BB + RSI trend filter.
/// Buys when close < lower BB and RSI < 45.
/// Sells when close > upper BB and RSI > 55.
/// </summary>
public class CompassLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public CompassLineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevLower = null;
		decimal? prevUpper = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, rsi, (candle, bbVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
				if (bbv.UpBand is not decimal upper || bbv.LowBand is not decimal lower)
					return;

				if (rsiVal.IsEmpty)
					return;

				var rsiDec = rsiVal.GetValue<decimal>();
				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevLower.HasValue && prevUpper.HasValue)
				{
					var crossBelowLower = prevClose.Value > prevLower.Value && close <= lower;
					var crossAboveUpper = prevClose.Value < prevUpper.Value && close >= upper;

					if (crossBelowLower && rsiDec < 45m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAboveUpper && rsiDec > 55m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevLower = lower;
				prevUpper = upper;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}