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均线交叉策略

概述

该策略复刻了原始 MQL 移动平均线交叉专家顾问，使用 StockSharp 的高级 API 监控两条简单移动平均线。策略在每根完成的K线后更新指标，当快线从慢线下方穿越到上方时产生做多信号，反向穿越时产生做空信号，并可选择在出现反向信号时立即平掉当前持仓。

交易逻辑

  • 订阅用户配置的K线类型，并在每根完成的K线上计算快慢 SMA。
  • 当快线从下向上穿越慢线且没有持仓时，以设定的手数开多。
  • 当快线从上向下穿越慢线且没有持仓时，以设定的手数开空。
  • 如果开启“反向信号平仓”选项，在检测到反向交叉时立即平掉当前持仓。

风险控制

  • 为每次开仓设置固定的止损和止盈，单位为品种的点值，开仓后重新计算价格位置。
  • 当浮盈达到设定的触发点数后，将止损移动到保本价，并可额外保留一定点数作为锁定收益。
  • 当利润达到设定的起始点数后启用移动止损，始终沿着最有利的价格调整止损，且不会逆向移动。

参数说明

  • Fast MA Period – 快速SMA的周期。
  • Slow MA Period – 慢速SMA的周期。
  • Trade Volume – 下单手数。
  • Stop Loss (points) – 初始止损的点数距离。
  • Take Profit (points) – 初始止盈的点数距离。
  • Break-even Trigger – 触发保本止损所需的利润点数。
  • Break-even Offset – 保本后额外保留的利润点数。
  • Trailing Start – 启动移动止损所需的利润点数。
  • Trailing Distance – 移动止损与价格之间保持的点数距离。
  • Close On Opposite – 是否在出现反向交叉时平仓。
  • Candle Type – 用于计算指标的K线类型。

使用提示

  • 请确保交易品种具备有效的 PriceStep。若缺失，则默认使用 1 作为点值。
  • 保本和移动止损基于完成的K线进行计算，与原始 EA 在收盘价处理逻辑一致。
  • 建议根据不同市场或时间框架对均线周期和风险参数进行优化。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Averages Crossover strategy: EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class MovingAveragesCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MovingAveragesCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}