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Moving Averages戦略

概要

この戦略は、MQLの古典的な移動平均クロスオーバー・エキスパートアドバイザーを再現します。StockSharpの高レベルAPIを使い、選択したローソク足系列から計算した2本の単純移動平均を監視します。高速平均が低速平均をクロスするとシグナルが生成され、反対クロスが発生したときにアクティブポジションを任意で閉じることもできます。

取引ロジック

  • 設定されたローソク足タイプを購読し、各確定ローソク足で高速SMAと低速SMAを計算します。
  • 高速SMAが低速SMAの下から上へ移動したとき、強気クロスを検出します。ポジションがない場合、指定数量でロングを開きます。
  • 高速SMAが低速SMAの上から下へ移動したとき、弱気クロスを検出します。ポジションがない場合、指定数量でショートを開きます。
  • 元スクリプトの"Close on Opposite Signal"スイッチを反映し、反対クロス検出時に既存ポジションを即座に閉じることができます。

リスク管理

  • 価格ポイントで表した固定ストップロスとテイクプロフィットを適用します。どちらの水準も新規エントリーごとに再計算されます。
  • 価格が設定されたトリガー距離だけ進んだ後、保護ストップをブレイクイーブンへ移動し、追加オフセットを固定利益として保持します。
  • ポジションが定義された開始距離の利益を得ると、トレーリングストップを有効にします。ストップは最も有利なローソク足価格を使って移動し、取引に逆らう方向には動きません。

パラメーター

  • Fast MA Period: クロス検出に使う高速SMAの長さ。
  • Slow MA Period: クロス検出に使う低速SMAの長さ。
  • Trade Volume: ロット単位の注文サイズ。
  • Stop Loss (points): 初期ストップロスの銘柄ポイント距離。
  • Take Profit (points): 初期テイクプロフィットの銘柄ポイント距離。
  • Break-even Trigger: ストップをブレイクイーブンへ移動する利益距離。
  • Break-even Offset: ブレイクイーブン起動後に利益として保持する追加ポイント。
  • Trailing Start: トレーリングストップを有効にする前に必要な利益距離。
  • Trailing Distance: 価格とトレーリングストップの間に維持する距離。
  • Close On Opposite: 反対クロスが現れたときにアクティブ取引を閉じるかどうか。
  • Candle Type: 指標計算に使うローソク足系列。

使用上の注意

  • 戦略が有効なPriceStepを持つ銘柄へ接続されていることを確認してください。ステップがない場合は1が使用されます。
  • トレーリングとブレイクイーブン管理は確定ローソク足で動作し、バー終値に反応する元EAの動作に一致します。
  • 移動平均の長さとリスク設定を最適化し、異なる市場や時間軸へ適応させてください。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Averages Crossover strategy: EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class MovingAveragesCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MovingAveragesCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}