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Estratégia Moving Averages

Visão geral

Esta estratégia replica o expert advisor clássico de cruzamento de médias móveis do MQL. Ela usa APIs de alto nível do StockSharp para monitorar duas médias móveis simples calculadas a partir da série de candles selecionada. Sinais são gerados quando a média rápida cruza a lenta, e a estratégia pode opcionalmente fechar uma posição ativa quando ocorre o cruzamento oposto.

Lógica de negociação

  • Assinar o tipo de candle configurado e calcular valores de SMA rápida e lenta em cada candle concluído.
  • Detectar um cruzamento altista quando a SMA rápida passa de abaixo para acima da SMA lenta. Se nenhuma posição estiver ativa, abrir uma posição comprada com o volume especificado.
  • Detectar um cruzamento baixista quando a SMA rápida passa de acima para abaixo da SMA lenta. Se nenhuma posição estiver ativa, abrir uma posição vendida com o volume especificado.
  • Opcionalmente fechar uma posição existente imediatamente quando o cruzamento oposto é detectado, espelhando a chave "Close on Opposite Signal" do script original.

Gestão de risco

  • Aplicar stop loss e take profit fixos expressos em pontos de preço. Ambos os níveis são recalculados para cada nova entrada.
  • Mover o stop protetor para break-even depois que o preço percorre a distância de gatilho configurada e manter um offset adicional como lucro travado.
  • Ativar trailing stop quando a posição ganha a distância inicial definida. O stop é deslocado usando o preço de candle mais favorável e nunca se move contra a operação.

Parâmetros

  • Fast MA Period: comprimento da SMA rápida usada para detecção de cruzamento.
  • Slow MA Period: comprimento da SMA lenta usada para detecção de cruzamento.
  • Trade Volume: tamanho da ordem em lotes.
  • Stop Loss (points): distância em pontos do instrumento para o stop loss inicial.
  • Take Profit (points): distância em pontos do instrumento para o take profit inicial.
  • Break-even Trigger: distância de lucro que ativa mover o stop para break-even.
  • Break-even Offset: pontos adicionais mantidos como lucro após ativar break-even.
  • Trailing Start: distância de lucro exigida antes de habilitar o trailing stop.
  • Trailing Distance: distância mantida entre preço e trailing stop.
  • Close On Opposite: se uma operação ativa deve ser fechada quando um cruzamento oposto aparece.
  • Candle Type: série de candles usada para cálculos de indicadores.

Notas de uso

  • Garanta que a estratégia esteja anexada a um ativo com PriceStep válido. Quando o passo está indisponível, um valor de 1 é usado.
  • Gestão de trailing e break-even opera em candles concluídos, correspondendo ao comportamento do EA original que reage no fechamento da barra.
  • Otimize os comprimentos das médias móveis e ajustes de risco para adaptar o sistema a diferentes mercados ou timeframes.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Averages Crossover strategy: EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class MovingAveragesCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MovingAveragesCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}