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针形反转策略

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问 “Reversals With Pin Bars” 的 C# 版本。原始 EA 通过识别长影线的拒绝形态 （针形线）并结合动量、较大周期的线性加权移动平均线 (LWMA) 趋势以及 MACD 方向过滤来寻找反转机会。 移植版本保留了这种多周期结构，完全依赖 StockSharp 指标，并将核心风控选项暴露为可调参数。

实现采用 StockSharp 的高级 API：主周期 K 线负责触发交易，而额外的订阅提供高周期指标数据。风险参数以点 (pips) 表示，同时支持可选的移动止损和保本移动逻辑。

入场条件

  • 针形线检测：上一根收盘的 K 线需具备至少 50% 的影线长度。
    • 多头信号：上影线占比达到阈值（对应原策略中的“上吊线”判定）。
    • 空头信号：下影线占比达到阈值。
  • 趋势过滤：高周期的快 LWMA（长度 = FastMaPeriod）必须高于/低于慢 LWMA（SlowMaPeriod）。
  • 动量过滤：最近三个高周期动量值与 100 的绝对偏离量中任一项需大于 MomentumThreshold。
  • MACD 过滤：MACD 主线必须在对应周期上位于信号线上方/下方。
  • 仓位限制：净持仓量不得超过 MaxTrades * Volume，新增仓位使用对齐后的 Volume。

风险管理

  • 止损 / 止盈：按照 StopLossPips 和 TakeProfitPips 在入场价附近设置固定距离。
  • 保本移动：启用后，当价格至少运行 BreakEvenTriggerPips 时，将止损移动到 入场价 ± BreakEvenOffsetPips。
  • 移动止损：启用后，止损始终跟随距离最新收盘价 TrailingStopPips 的位置。
  • 自动平仓：触发上述任一价位后，通过市价单立即平掉全部仓位。

参数说明

参数 描述
TradeVolume 每次入场使用的成交量，会自动对齐品种的最小步长。
MaxTrades 同方向允许的最大累计手数（按成交量限制）。
StopLossPips 止损距离（点）。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。
EnableTrailing / TrailingStopPips 是否启用移动止损及其距离。
EnableBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips 保本移动触发阈值和偏移量。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 高周期快、慢 LWMA 的长度。
MomentumPeriod / MomentumThreshold 动量指标长度及与 100 的最小偏离。
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod MACD 快慢线和信号线的周期。
CandleType 主周期 K 线类型，用于针形线识别。
HigherCandleType 用于 LWMA 与动量过滤的高周期 K 线类型。
MacdCandleType 用于 MACD 过滤的 K 线类型。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 移除了按资金计算的止盈、移动止损以及权益保护，统一使用点值控制风险。
  • 依赖图表对象的分形线确认逻辑被指标条件取代，更适合 StockSharp 环境。
  • 删除了所有提示、邮件和推送通知，仅保留交易核心流程。

使用建议

  1. 绑定策略到目标证券和组合，根据需要调整三个周期参数以实现多周期过滤。
  2. 确认交易品种的价格步长与点值定义一致（默认回退为 0.0001）。
  3. 启动策略后，系统会在 K 线收盘时自动管理止损、止盈、移动止损和保本移动。
  4. 根据品种波动性调节动量和 LWMA 周期，以匹配行情特征。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ReversalsWithPinBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ReversalsWithPinBarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}