Русский RU
Открыть на GitHub

Развороты по пин-барам

Описание

Стратегия представляет собой C# порт советника MetaTrader «Reversals With Pin Bars». Оригинальный алгоритм ищет свечи с длинными тенями (пин-бары) и подтверждает сигнал фильтрами по моментуму, тренду на старшем таймфрейме через линейно-взвешенные скользящие средние (LWMA), а также направлением MACD. Версия для StockSharp сохраняет эту мульти-таймфреймовую структуру, использует только встроенные индикаторы и предоставляет ключевые параметры управления риском.

Реализация опирается на высокоуровневый API StockSharp: основной таймфрейм генерирует входы, а дополнительные подписки поставляют данные старших таймфреймов. Управление риском выполняется в пунктах (pips) и включает опциональный трейлинг и перевод стопа в безубыток.

Условия входа

  • Пин-бар: предыдущая завершённая свеча должна иметь тень не менее 50% от полного диапазона.
    • Для покупок анализируется длинная верхняя тень («повешенный» из оригинала).
    • Для продаж требуется доминирующая нижняя тень.
  • Фильтр тренда: на старшем таймфрейме быстрая LWMA (FastMaPeriod) должна быть выше/ниже медленной (SlowMaPeriod).
  • Фильтр моментума: любое из трёх последних значений моментума на старшем таймфрейме должно отклоняться от 100 более, чем MomentumThreshold.
  • Фильтр MACD: основная линия MACD должна находиться выше/ниже сигнальной на своём таймфрейме.
  • Ограничение объёма: суммарная позиция не превышает MaxTrades * Volume; каждое новое срабатывание использует согласованный объём Volume.

Управление риском

  • Стоп/профит: фиксированное расстояние в пунктах (StopLossPips, TakeProfitPips) от цены входа.
  • Перевод в безубыток: при включении стоп переносится на entry ± BreakEvenOffsetPips, когда прибыль достигает BreakEvenTriggerPips.
  • Трейлинг-стоп: при включении держится на расстоянии TrailingStopPips от последнего закрытия.
  • Принудительное закрытие: при достижении стопа или цели позиция закрывается рыночным ордером целиком.

Параметры

Параметр Значение
TradeVolume Объём заявки, выровненный по шагу инструмента.
MaxTrades Максимальный суммарный объём по одному направлению.
StopLossPips Размер стоп-лосса в пунктах.
TakeProfitPips Размер тейк-профита в пунктах.
EnableTrailing / TrailingStopPips Включение трейлинг-стопа и его расстояние.
EnableBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips Настройки перевода стопа в безубыток.
FastMaPeriod / SlowMaPeriod Периоды быстрых и медленных LWMA старшего таймфрейма.
MomentumPeriod / MomentumThreshold Параметры индикатора Momentum.
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod Настройки MACD.
CandleType Основной тип свечей для поиска пин-баров.
HigherCandleType Свечи для расчёта LWMA и моментума.
MacdCandleType Свечи для расчёта MACD.

Отличия от версии MetaTrader

  • Убраны денежные цели, трейлинг и эквити-стопы; контроль риска выполняется через пункты.
  • Проверки по графическим объектам (фрактальные линии) заменены индикаторными фильтрами.
  • Исключены уведомления (алерты, письма, push); оставлена только торговая логика.

Рекомендации по применению

  1. Привяжите стратегию к нужному инструменту и портфелю, подберите три таймфрейма под вашу торговую модель.
  2. Убедитесь, что шаг цены инструмента соответствует понятию «пункт» (по умолчанию используется 0.0001).
  3. Запустите стратегию: при закрытии свечей автоматически управляются стопы, цели, трейлинг и безубыток.
  4. Корректируйте параметры моментума и LWMA в зависимости от волатильности инструмента.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ReversalsWithPinBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ReversalsWithPinBarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}