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Reversals With Pin Bars戦略

概要

この戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザー**「Reversals With Pin Bars」**のC#移植版です。元のEAは、長いヒゲを持つ反転拒否ローソク足（ピンバー）を探し、モメンタムフィルター、上位時間軸の線形加重移動平均（LWMA）トレンド確認、MACD方向フィルターで確認します。この移植版は複数時間軸構造を維持し、StockSharp指標のみを使用し、重要なリスク制御をパラメーターとして公開します。

実装はStockSharpの高レベルAPIに焦点を当てています。主時間軸のローソク足がエントリーを駆動し、追加購読が上位時間軸の指標へデータを供給します。リスク管理はpipsで表され、任意のトレーリングストップとブレイクイーブン自動化をサポートします。

エントリーロジック

  • ピンバー検出: 直前の確定ローソク足は、全レンジの少なくとも50%を占めるヒゲを持つ必要があります。
    • ロング設定: 上ヒゲが支配的（元の「hanging man」チェックに対応）。
    • ショート設定: 下ヒゲが支配的。
  • トレンドフィルター: 上位時間軸で高速LWMA（長さ = FastMaPeriod）が低速LWMA（SlowMaPeriod）の上/下にある必要があります。
  • モメンタムフィルター: 上位時間軸の直近3バーのいずれかで、モメンタム値の100からの絶対距離がMomentumThresholdを超える必要があります。
  • MACDフィルター: MACD時間軸でMACDメインラインがシグナルラインの上/下にある必要があります。
  • ポジション制限: ネットエクスポージャーはMaxTrades * Volumeを超えられません。新しい取引は整合済みのVolume設定を使用します。

リスク管理

  • Stop-loss / Take-profit: エントリー終値からの固定pip距離（StopLossPips、TakeProfitPips）。
  • ブレイクイーブン: 有効な場合、価格がBreakEvenTriggerPips進むと、ストップをentry +/- BreakEvenOffsetPipsへ移動します。
  • トレーリングストップ: 有効な場合、直近終値からTrailingStopPipsの距離を維持します。
  • 自動フラット化: 計算されたストップまたは目標に到達すると、成行注文でポジション全体を決済します。

パラメーター

パラメーター 説明
TradeVolume 各新規エントリーで使う数量。銘柄ステップに合わせます。
MaxTrades 同方向エントリーの最大数（集約数量の制限）。
StopLossPips ストップロス距離（pips）。
TakeProfitPips テイクプロフィット距離（pips）。
EnableTrailing / TrailingStopPips トレーリングストップ距離を有効化し設定します。
EnableBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips ブレイクイーブン起動とバッファー設定。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 上位時間軸LWMAの長さ。
MomentumPeriod / MomentumThreshold モメンタム長と100からの最小絶対距離。
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod 長期フィルター用MACD設定。
CandleType ピンバー検出用の主ローソク足系列。
HigherCandleType LWMAとモメンタムに使うローソク足系列。
MacdCandleType MACDに使うローソク足系列。

MetaTrader版との差異

  • 金額ベースのテイクプロフィット、トレーリング、エクイティストップのオプションは省略され、リスクはpipsで表されます。
  • チャートオブジェクトを必要としたフラクタルライン確認は、指標ベースの条件に置き換えられました。
  • すべての通知（アラート、メール、プッシュメッセージ）は削除され、StockSharp版は取引ロジックに集中します。

使用上の注意

  1. 戦略をポートフォリオと銘柄へ割り当て、希望する複数時間軸設定に合わせて3つのローソク足タイプを調整します。
  2. 銘柄の価格ステップがpip定義を反映していることを確認してください（既定フォールバックは0.0001）。
  3. 戦略を開始します。ストップ、目標、トレーリング、ブレイクイーブン管理はローソク足終値で自動実行されます。
  4. 結果を監視し、銘柄のボラティリティ特性に合わせてモメンタムとLWMAの長さを調整します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ReversalsWithPinBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ReversalsWithPinBarsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}