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Zone Recovery Button 策略

Zone Recovery Button Strategy 源自 MetaTrader 专家顾问 "ZONE RECOVERY BUTTON VER1"（MQL/25347）。 原版 EA 通过图表上的 BUY/SELL 按钮手动启动网格。移植到 StockSharp 后，按钮被参数化替代，但保留了原有的 恢复对冲逻辑、货币/百分比止盈、利润回撤追踪以及基于权益的保护。

当设置了起始方向后，策略会立即开立第一笔市价单。当价格穿越预设的区间宽度时，系统会以更大的手数 加仓反向单。以下情况会关闭整个篮子：达到点数止盈、实现指定的货币或百分比收益、追踪止盈出现超额 回撤、或浮动亏损突破权益保护阈值。

交易规则

  1. 起始方向 —— 模拟按下 BUY/SELL 按钮。收到行情并允许交易后立即建立首单，平仓后可按需自动重新启动。
  2. 区间恢复 —— 每次加仓都交替方向。多头循环中，价格跌破 基准价 - 区间宽度 时卖出对冲，回到基准价上方后再买入；空头循环逻辑相反。
  3. 手数扩张 —— 新的对冲单可以按倍数放大前一单的手数，也可以在禁用倍数时按固定增量叠加，对应 EA 的 Lots 与 Multiply 设置。
  4. 出场条件 —— 篮子在以下情形关闭：
    • 价格触及点数止盈；
    • 浮动利润超过 MoneyTakeProfit；
    • 浮动利润超过账户价值的 PercentTakeProfit%；
    • 启动追踪后利润回撤超过允许范围；
    • 浮亏超过 TotalEquityRiskPercent%（相对于本轮最高权益）。

参数

参数 默认值 说明
CandleType TimeSpan.FromMinutes(5) 用于监控价格的蜡烛类型。
StartDirection Buy 初始方向（BUY/SELL/NONE）。
AutoRestart true 篮子平仓后是否自动按照同一方向重新启动。
TakeProfitPips 200 基准价到点数止盈之间的距离。
ZoneRecoveryPips 10 触发下一笔对冲单的区间宽度。
InitialVolume 0.01 第一笔订单的手数。
UseVolumeMultiplier true 是否按照倍数扩张手数。
VolumeMultiplier 2 倍数扩张时的乘数。
VolumeIncrement 0.01 禁用倍数时每次增加的手数。
MaxTrades 100 每个篮子允许的最大订单数量。
UseMoneyTakeProfit false 是否启用货币止盈。
MoneyTakeProfit 40 货币止盈阈值。
UsePercentTakeProfit false 是否启用百分比止盈。
PercentTakeProfit 10 百分比止盈阈值。
EnableTrailing true 是否开启利润追踪。
TrailingProfitThreshold 40 启动追踪所需的最低利润。
TrailingDrawdown 10 追踪启动后允许的利润回撤。
UseEquityStop true 是否启用权益保护。
TotalEquityRiskPercent 1 权益回撤阈值（占本轮最高权益的百分比）。

说明

  • 需要交易品种提供 PriceStep 与 StepPrice，策略才能把点数转换成价格与货币金额。
  • StockSharp 采用净额持仓模型，因此策略内部维护一份虚拟的网格队列来复现 MetaTrader 的收益计算方式。
  • 追踪功能仅监控篮子的浮动盈亏，不会自动挂出附加的止损单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZoneRecoveryButtonStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZoneRecoveryButtonStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}