Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Zone Recovery Button

Zone Recovery Button Strategy — порт эксперта MetaTrader "ZONE RECOVERY BUTTON VER1" (MQL/25347). В оригинале торговля запускалась через кнопки BUY/SELL на графике. В версии под StockSharp панель заменена параметрами, но сохранены логика восстановления позиции, тейк-профиты в деньгах и процентах, трейлинг по прибыли и экстренный выход по equity.

После задания направления стратегия открывает стартовую сделку. Когда цена проходит настроенную ширину зоны, добавляется противоположный ордер с увеличенным объёмом. Корзина закрывается при достижении тейк-профита по пунктам, при превышении заданной прибыли в валюте/процентах, при откате после трейлинга либо при срабатывании защитного equity-stop.

Правила

  1. Стартовое направление — аналог нажатия на кнопку BUY или SELL. Первая сделка появляется сразу после получения данных и разрешения на торговлю. После закрытия корзины можно автоматически перезапустить цикл в том же направлении.
  2. Зональное восстановление — на каждом шаге направление чередуется. Для long-цикла продажа добавляется, если цена падает ниже Базовая цена - Ширина зоны, покупка — когда рынок возвращается выше базы. Для short-цикла условия зеркальные.
  3. Масштабирование объёма — каждый хедж либо умножает предыдущий объём, либо прибавляет фиксированное значение, повторяя настройки Lots и Multiply исходного советника.
  4. Закрытие корзины — происходит при:
    • достижении тейк-профита по пунктам от базовой цены;
    • достижении цели в валюте счёта;
    • выполнении цели в процентах от текущей стоимости портфеля;
    • откате прибыли после активации трейлинга;
    • превышении допустимой просадки по equity относительно зафиксированного максимума.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
CandleType TimeSpan.FromMinutes(5) Тип свечей для отслеживания цены.
StartDirection Buy Первое направление корзины (BUY/SELL/NONE).
AutoRestart true Автоматический запуск нового цикла после закрытия корзины.
TakeProfitPips 200 Расстояние по пунктам между базовой ценой и тейк-профитом.
ZoneRecoveryPips 10 Ширина зоны, при выходе за которую открывается противоположный ордер.
InitialVolume 0.01 Объём первой сделки.
UseVolumeMultiplier true Использовать мультипликативное наращивание объёма.
VolumeMultiplier 2 Множитель объёма при включённом UseVolumeMultiplier.
VolumeIncrement 0.01 Аддитивный шаг объёма, если мультипликатор выключен.
MaxTrades 100 Максимальное число сделок в корзине.
UseMoneyTakeProfit false Закрывать корзину при достижении цели в валюте.
MoneyTakeProfit 40 Цель по прибыли в валюте счёта.
UsePercentTakeProfit false Закрывать корзину при достижении процентной цели.
PercentTakeProfit 10 Цель по прибыли в процентах от стоимости портфеля.
EnableTrailing true Включить трейлинг плавающей прибыли.
TrailingProfitThreshold 40 Уровень прибыли, после которого включается трейлинг.
TrailingDrawdown 10 Допустимая отдача прибыли после активации трейлинга.
UseEquityStop true Включить экстренный выход по equity.
TotalEquityRiskPercent 1 Максимальная плавающая просадка (в % от пика equity) до закрытия корзины.

Примечания

  • Для расчёта пунктов стратегия использует PriceStep и StepPrice инструмента. Без этих значений конвертация пунктов в цену и валюту невозможна.
  • StockSharp работает с неттингом, поэтому хеджирующая сетка моделируется внутри стратегии. Список сделок хранится отдельно, чтобы повторить вычисление прибыли MetaTrader.
  • Трейлинг контролирует только плавающую прибыль корзины, не выставляя дополнительных стоп-заявок.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZoneRecoveryButtonStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZoneRecoveryButtonStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}