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Zone Recovery Formula 策略

概述

Zone Recovery Formula Strategy 是 MetaTrader 4 "Zone Recovery Formula" 智能交易系统的移植版本。策略通过快慢移动平均线判断趋势方向，并在价格进入不利区域时使用“分区恢复”算法反向加仓，直到价格重新回到目标区间，实现亏损回补与获利。

工作流程

  1. 信号识别：订阅指定周期的K线（默认15分钟），计算快慢简单移动平均线。快线向上突破慢线时启动多头恢复循环，反之启动空头循环。
  2. 初始建仓：循环启动后，根据基础手数乘数在市场价成交。根据点值设置，将止盈距离和恢复区间转换为真实价格距离。
  3. 恢复区间：若价格逆势运行超过恢复区宽度，策略将反向并按公式增加下一个手数（直至达到最大交易次数），形成交替的多空仓位，帮助在价格回到目标后弥补亏损。
  4. 收益管理：
    • 可按资金或账户百分比设定止盈，达到条件即平仓。
    • 可选的跟踪管理在收益达到阈值后启用，并以金额形式的回撤保护盈利。
  5. 循环重置：当达到利润目标或跟踪止损触发后，平仓并重置循环，等待新的移动平均信号。

主要参数

  • Use TP Money / TP Money：是否按金额止盈及其目标值。
  • Use TP % / TP Percent：是否按账户百分比止盈及其目标值。
  • Enable Trailing / Trailing TP / Trailing SL：启用跟踪管理、设置启动收益与保护回撤距离。
  • TP Pips / Zone Pips：止盈距离与恢复区间宽度（点数）。
  • Base Volume / Max Trades：初始手数与恢复循环允许的最大步骤。
  • Fast MA / Slow MA：用于信号的快慢均线周期。
  • Profit Offset：恢复手数公式中的可选修正项。

注意事项

  • 策略使用 StockSharp 的高级 API，通过烛线订阅与指标绑定完成计算。
  • 对冲通过在净头寸模型下翻转方向并扩大量来模拟，适配 StockSharp 的净持仓账户方式。
  • 跟踪与止盈基于当前持仓的未实现盈亏，请根据合约规格调整金额参数。
  • 在真实账户使用前，请先在模拟环境或回测工具中充分验证。

文件列表

  • CS/ZoneRecoveryFormulaStrategy.cs – 策略的 C# 实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
  • README_zh.md – 中文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZoneRecoveryFormulaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZoneRecoveryFormulaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}