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Estratégia Zone Recovery Formula

Visão geral

A estratégia Zone Recovery Formula é uma versão do expert advisor do MetaTrader 4 "Zone Recovery Formula". O algoritmo segue uma direção de tendência conduzida por médias móveis e então aplica uma técnica de recuperação por zona para mitigar movimentos adversos de preço. A ideia central é alternar ciclos comprados e vendidos com volume gradualmente crescente até que a ação do preço saia da zona de recuperação definida, travando lucro mesmo após várias reversões.

Como funciona

  1. Detecção de sinal - A estratégia assina candles de período (15 minutos por padrão) e acompanha uma média móvel simples rápida e uma lenta. Um cruzamento altista inicia um ciclo de recuperação comprado, enquanto um cruzamento baixista inicia um ciclo vendido.
  2. Ordem inicial - Quando um novo ciclo começa, a estratégia abre uma posição a mercado com o multiplicador de volume base. As distâncias de take-profit e recuperação são calculadas a partir das configurações de pips e do tamanho do tick do instrumento.
  3. Recuperação por zona - Se o preço se move contra a posição aberta pela distância de recuperação configurada, a estratégia inverte a direção e aumenta o tamanho da ordem usando a sequência da fórmula original (até o número máximo de operações). Isso cria uma exposição líquida alternada que busca cobrir perdas anteriores quando o preço retorna ao alvo de lucro.
  4. Gestão de lucro - O algoritmo monitora lucro não realizado:
    • Condições de take-profit monetário e percentual podem fechar todas as posições imediatamente.
    • Gestão trailing opcional captura lucros após um ganho predefinido e os protege com uma distância de trailing stop.
  5. Reinício do ciclo - Quando alvos de lucro são alcançados ou a proteção trailing fecha a posição, o ciclo de recuperação é reiniciado e a estratégia aguarda o próximo sinal de média móvel.

Parâmetros principais

  • Usar TP dinheiro / TP dinheiro - Habilita e configura take-profit monetário.
  • Usar TP % / Percentual TP - Habilita e configura take-profit percentual baseado no saldo do portfólio.
  • Habilitar trailing / TP trailing / SL trailing - Ativa captura de lucro trailing e define o nível de ativação junto com a distância de proteção.
  • TP pips / Zona pips - Distâncias (em pips) que definem o objetivo de take-profit e a zona de gatilho de recuperação.
  • Volume base / Máx. operações - Tamanho inicial da ordem e número de passos de recuperação permitidos em um ciclo.
  • MA rápida / MA lenta - Médias móveis que geram sinais de entrada.
  • Offset de lucro - Ajuste opcional usado na fórmula original de volume de recuperação.

Observações

  • A estratégia usa a API de alto nível do StockSharp com assinaturas de candles e vinculação de indicadores.
  • Posições de hedge são emuladas invertendo a direção da posição líquida e escalando volume, mantendo a lógica compatível com a contabilidade de posição líquida do StockSharp.
  • Verificações de trailing e take-profit dependem do lucro não realizado calculado a partir do preço atual da posição. Ajuste valores monetários para corresponder ao valor do tick do instrumento.
  • Sempre teste em ambiente simulado antes de implantar em uma conta real.

Arquivos

  • CS/ZoneRecoveryFormulaStrategy.cs - implementação C# da estratégia.
  • README.md - este arquivo de documentação em inglês.
  • README_ru.md - documentação em russo.
  • README_zh.md - documentação em chinês.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZoneRecoveryFormulaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZoneRecoveryFormulaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}