Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Zone Recovery Formula

Общее описание

Zone Recovery Formula Strategy – порт советника MetaTrader 4 «Zone Recovery Formula». Алгоритм определяет направление тренда по пересечению скользящих средних и применяет «зональное» усреднение для выхода из просадки. Суть подхода – поочередно открывать длинные и короткие позиции с увеличивающимся объёмом, пока цена не покинет восстановительную зону и не зафиксирует прибыль.

Логика работы

  1. Определение сигнала. Стратегия подписывается на свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию 15 минут) и рассчитывает быструю и медленную простые скользящие средние. Пересечение вверх запускает «бычий» цикл восстановления, пересечение вниз – «медвежий».
  2. Первый ордер. При старте цикла открывается рыночная позиция с базовым объёмом. Уровни тейк-профита и восстановительной зоны переводятся из пунктов в цену инструмента с учётом шага цены.
  3. Зона восстановления. Если рынок движется против позиции на величину восстановительной зоны, стратегия разворачивает направление и увеличивает объём согласно исходной формуле (до заданного числа шагов). Последовательность чередующихся позиций компенсирует убытки при возврате цены в сторону тейк-профита.
  4. Управление прибылью. Стратегия отслеживает нереализованную прибыль:
    • Денежный и процентный тейк-профит закрывают позицию сразу.
    • Опциональное трейлинг-сопровождение активируется после достижения заданной прибыли и защищает её стопом в деньгах.
  5. Сброс цикла. После фиксации прибыли или закрытия по трейлингу цикл сбрасывается и стратегия ожидает нового сигнала по средним.

Ключевые параметры

  • Use TP Money / TP Money – включение и величина тейк-профита в деньгах.
  • Use TP % / TP Percent – включение и величина тейк-профита в процентах от баланса портфеля.
  • Enable Trailing / Trailing TP / Trailing SL – активация трейлинг-управления и настройка уровня срабатывания и защитной дистанции.
  • TP Pips / Zone Pips – дистанция тейк-профита и ширина зоны восстановления в пунктах.
  • Base Volume / Max Trades – базовый объём и число допустимых шагов восстановления.
  • Fast MA / Slow MA – периоды скользящих средних для сигналов.
  • Profit Offset – дополнительный сдвиг в формуле расчёта объёмов.

Примечания

  • Используется высокоуровневый API StockSharp с подпиской на свечи и привязкой индикаторов.
  • Хеджирование имитируется через переворот чистой позиции и масштабирование объёма, что соответствует неттинговой модели учёта в StockSharp.
  • Трейлинг и денежные тейк-профиты рассчитываются по нереализованной прибыли относительно средней цены позиции. Настраивайте денежные значения под специфику инструмента.
  • Перед использованием на реальном счёте протестируйте стратегию на демо или в тестере.

Файлы

  • CS/ZoneRecoveryFormulaStrategy.cs – реализация стратегии на C#.
  • README.md – документация на английском.
  • README_ru.md – данная документация на русском.
  • README_zh.md – документация на китайском.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZoneRecoveryFormulaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZoneRecoveryFormulaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}