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Lavika100 策略（StockSharp）

概览

Lavika100 是 MetaTrader 5 专家顾问 “Lavika cent” 的完整移植。策略将 1 小时（H1）与 4 小时（H4）的 RAVI 动量过滤器结合，用于挑选进场时机。StockSharp 版本保留了原始 EA 的核心功能：可选的资金管理模式（固定手数或按风险百分比计算）、单仓控制、信号反转开关，以及自动的止损/止盈/追踪保护。所有逻辑均基于高层 API：通过蜡烛订阅驱动流程、指标通过 Bind 绑定、StartProtection 负责保护性委托。

工作流程

  1. 数据订阅 – 订阅 H1 蜡烛作为执行周期，H4 蜡烛作为趋势过滤。SimpleMovingAverage 指标应用于开盘价，模拟 MT5 中的 iMA(..., PRICE_OPEN) 计算方式。
  2. RAVI 动量 – 每个周期都计算快、慢两个移动平均，得到 RAVI 百分比 (fast - slow) / slow * 100。只有当 H1 的 RAVI 为正时才考虑入场。
  3. 趋势形态识别 – 检查 H4 上最新四个 RAVI 值：
    • 当满足 r0 > r1、r1 < r2、r2 < r3 时视为多头形态；
    • 当满足 r0 < r1、r1 > r2、r2 > r3 时视为空头形态。此逻辑完全复现原始代码的行为，即便原 EA 通常通过 Reverse 参数来切换方向。
  4. 信号反转与持仓清理 – ReverseSignals 与 CloseOpposite 控制是否按原方向下单、是否提前平掉反向持仓。
  5. 资金管理 – 手数直接取自 FixedVolume，或在风险模式下使用 RiskPercent（账户价值 * 百分比 / 止损距离）动态计算。
  6. 保护措施 – 只要任意保护距离大于零，启动时立即调用 StartProtection 设置止损、止盈以及追踪止损和步长。

交易规则

  • 做多 – H1 RAVI 为正，且 H4 的 RAVI 呈现多头形态；若 CloseOpposite=true，会在买入前先平掉空单。
  • 做空 – H1 RAVI 为正，且 H4 的 RAVI 呈现空头形态；当 ReverseSignals=true 时方向互换，对应 MT5 中的 “Reverse”。
  • 单仓模式 – OnlyOnePosition=true 时，持仓不为零将阻止再次入场。
  • 手数计算 – 风险模式依据 PriceStep/StepPrice 换算价格到货币价值，并遵守 VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax。

参数

名称 说明
H1CandleType 执行周期，默认 1 小时。
H4CandleType 趋势过滤周期，默认 4 小时。
H1FastPeriod / H1SlowPeriod H1 RAVI 使用的快/慢均线周期。
H4FastPeriod / H4SlowPeriod H4 RAVI 使用的快/慢均线周期。
StopLossPoints 止损距离（以 pip 类单位表示）。
TakeProfitPoints 止盈距离（同上）。
TrailingStopPoints 追踪止损距离，设为 0 表示禁用。
TrailingStepPoints 追踪止损的最小步长，启用追踪时必须大于 0。
FixedVolume 固定仓位模式下的手数。
RiskPercent 风险百分比模式下使用的账户百分比。
MoneyMode FixedLot 与 RiskPercent 的切换。
OnlyOnePosition 是否仅允许单一持仓。
ReverseSignals 是否反转买卖方向（默认 true，与原 EA 相同）。
CloseOpposite 下单前是否平掉反向仓位。

转换说明

  • Pip 换算遵循 MT5 逻辑：三位或五位报价会把 PriceStep 乘以 10 作为 pip 单位。
  • RAVI 历史仅使用四个可空字段存储，避免创建自定义集合，符合 AGENTS.md 对高层 API 的限制。
  • 资金管理无需调用被禁止的 GetValue 方法，而是使用 StockSharp 的行情元数据完成风险计算。
  • 只有在至少一个保护距离为正时才会调用 StartProtection，保证在回测与实盘中都安全。

使用建议

  • 请选择已经正确配置 PriceStep、StepPrice、VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax 的外汇类品种。
  • 若启用风险百分比模式，请务必设置非零的 StopLossPoints，否则计算出的手数将为零。
  • 原版 EA 的信号分支都指向买入。若需要完全复刻其行为，请保持 ReverseSignals=true。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Lavika100Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Lavika100Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}