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Lavika100戦略 (StockSharp)

概要

Lavika100戦略は、MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー "Lavika cent" を忠実に移植したものです。このシステムは、1 時間足 (H1) と 4 時間足 (H4) の RAVI momentum フィルターを組み合わせ、いつ取引を開くかを判断します。元の資金管理の選択肢 (固定ロットまたはリスク割合)、1 ポジションの規律、任意のシグナル反転、自動ストップ管理を維持します。StockSharp 版は高レベル API ガイドラインに従っています。ローソク足購読がワークフローを駆動し、インジケーターは binder 経由でアクセスされ、保護注文は StartProtection で設定されます。

ワークフロー

  1. データ購読 - 戦略は実行時間枠として H1 ローソク足を購読し、トレンドフィルターとして H4 ローソク足を購読します。SimpleMovingAverage インジケーターは始値に適用され、MT5 の iMA(..., PRICE_OPEN) 呼び出しを再現します。
  2. RAVI momentum - 各時間枠の 2 つの移動平均 (高速/低速) が "RAVI" 割合 (fast - slow) / slow * 100 を生成します。取引を検討する前に、H1 の値が正である必要があります。
  3. トレンドパターン検出 - H4 の直近 4 つの RAVI 値を確認します。
    • 上昇シーケンス (r0 > r1, r1 < r2, r2 < r3) はロングシグナルを発動します。
    • 下降シーケンス (r0 < r1, r1 > r2, r2 > r3) はショートシグナルを発動します。これは、エキスパートが Reverse フラグ経由でしか方向を反転しなかったにもかかわらず、元コードの動作を再現しています。
  4. シグナル反転とフラット化 - ReverseSignals と CloseOpposite パラメーターに応じて、アルゴリズムは検出方向で開くか反転して開き、事前に反対ポジションを閉じます。
  5. 資金管理 - 数量は FixedVolume から取得するか、RiskPercent メソッド (ポートフォリオ値 * 割合 / ストップ距離) によりリスクでスケーリングされます。
  6. 保護 - stop-loss、take-profit、trailing stop、trailing step は、戦略開始時点でパラメーターがゼロでなければ StartProtection により有効化されます。

取引ルール

  • ロングエントリー - H1 RAVI が正で、H4 系列が上昇パターンを示します。CloseOpposite=true の場合、買う前に既存のショートポジションを閉じます。
  • ショートエントリー - H1 RAVI が正で、H4 系列が下降パターンを示します。ReverseSignals=true の場合、MT5 の "Reverse" トグルに合わせて方向を入れ替えます。
  • 単一ポジション - OnlyOnePosition=true では、フラットでないエクスポージャーがある限り、ポジションが閉じるまで追加エントリーをブロックします。
  • 数量サイジング - リスク割合モードは、商品の PriceStep/StepPrice ペアを使って価格距離を金額に変換し、VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax を尊重します。

パラメーター

名前 説明
H1CandleType 実行ロジックの時間枠 (デフォルト 1 時間)。
H4CandleType トレンドフィルターで使用する上位時間枠 (デフォルト 4 時間)。
H1FastPeriod / H1SlowPeriod H1 RAVI の移動平均長。
H4FastPeriod / H4SlowPeriod H4 RAVI の移動平均長。
StopLossPoints pip ベースポイントでの stop-loss 距離。
TakeProfitPoints pip ベースポイントでの take-profit 距離。
TrailingStopPoints trailing stop 距離。trailing を無効にするにはゼロに設定します。
TrailingStepPoints trailing 更新の最小ステップ。trailing が有効な場合は正である必要があります。
FixedVolume 固定モードで使うロットサイズ。
RiskPercent MoneyMode が RiskPercent と等しい場合にリスクにさらすポートフォリオ値の割合。
MoneyMode FixedLot と RiskPercent を切り替えます。
OnlyOnePosition 開けるポジションを 1 つだけにします。
ReverseSignals ロング/ショートの動作を反転します (EA 設定に合わせるためデフォルト true)。
CloseOpposite 新しい注文を出す前に反対ポジションを閉じます。

変換メモ

  • pip 変換は MT5 エキスパートを模倣します。3 桁および 5 桁クォートでは PriceStep を 10 倍して pip サイズの増分を得ます。
  • RAVI 履歴はカスタムコレクションを使わず、4 つの nullable フィールドだけで保存され、手動バッファーを禁じるリポジトリ制約を尊重しています。
  • 資金管理はインジケーターの GetValue 呼び出しを避け、StockSharp の市場メタデータを使って割合リスクを数量へマッピングします。
  • StartProtection は少なくとも 1 つの保護距離が正の場合にのみ呼び出され、バックテストとライブ取引で安全な実行を保証します。

使用のヒント

  • PriceStep、StepPrice、VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax が正しく設定された Forex 型の商品を用意してください。
  • リスクベースのサイジングを使う場合は、ゼロでない StopLossPoints を定義してください。そうしないと計算数量はゼロになります。
  • 元の EA には両方のパターンが買いフラグを設定するというロジック上の癖があったため、正確な取引を再現する必要がある場合は ReverseSignals=true を維持してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Lavika100Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Lavika100Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}