Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Lavika100 (StockSharp)

Обзор

Lavika100 — это точная адаптация советника MetaTrader 5 «Lavika cent». Алгоритм комбинирует RAVI-фильтр на таймфреймах H1 и H4, чтобы отбирать моменты входа. В версии для StockSharp сохранены все ключевые опции оригинала: выбор управления капиталом (фиксированный лот или процент от депозита), работа только с одной позицией, инверсия сигналов и автоматическая постановка стоп-приказов. Реализация целиком построена на высокоуровневом API: свечные подписки управляют жизненным циклом, индикаторы подключаются через Bind, защитные уровни настраиваются методом StartProtection.

Схема работы

  1. Свечные подписки – H1 используется как рабочий таймфрейм, H4 выполняет роль трендового фильтра. Индикатор SimpleMovingAverage применяется к ценам открытия, повторяя вызовы iMA(..., PRICE_OPEN) из МТ5.
  2. Расчёт RAVI – на каждом таймфрейме строятся две скользящие средние (быстрая и медленная). Значение RAVI вычисляется по формуле (fast - slow) / slow * 100. Пока RAVI на H1 не станет положительным, сделки не рассматриваются.
  3. Паттерны тренда – анализируются четыре последних значения RAVI на H4:
    • последовательность роста (r0 > r1, r1 < r2, r2 < r3) формирует сигнал на покупку;
    • последовательность падения (r0 < r1, r1 > r2, r2 > r3) формирует сигнал на продажу. Поведение соответствует исходнику, где реальное направление часто задавалось переключателем «Reverse».
  4. Инверсия и зачистка позиции – параметры ReverseSignals и CloseOpposite определяют, будет ли сделка открыта по сигналу или в противоположную сторону и закрывается ли встречная позиция заранее.
  5. Управление капиталом – объём берётся из FixedVolume или пересчитывается по проценту риска (RiskPercent) с учётом размера стопа.
  6. Защита – стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг и шаг трейлинга активируются через StartProtection сразу после старта, если задано ненулевое расстояние.

Правила торговли

  • Покупка – RAVI на H1 положительный, RAVI на H4 формирует восходящую последовательность. При CloseOpposite=true перед входом закрывается шорт.
  • Продажа – RAVI на H1 положительный, RAVI на H4 формирует нисходящую последовательность. Параметр ReverseSignals=true зеркалит направление, повторяя настройку MT5 «Reverse».
  • Одна позиция – при OnlyOnePosition=true наличие открытой позиции блокирует новые заявки до её закрытия.
  • Расчёт объёма – режим риска использует связку PriceStep/StepPrice для перевода ценового расстояния в деньги и учитывает VolumeStep, VolumeMin, VolumeMax инструмента.

Параметры

Название Описание
H1CandleType Таймфрейм рабочей логики (по умолчанию 1 час).
H4CandleType Старший таймфрейм для трендового фильтра (по умолчанию 4 часа).
H1FastPeriod / H1SlowPeriod Периоды SMA для расчёта RAVI на H1.
H4FastPeriod / H4SlowPeriod Периоды SMA для расчёта RAVI на H4.
StopLossPoints Размер стоп-лосса в пунктах (pip-подобных единицах).
TakeProfitPoints Размер тейк-профита в тех же пунктах.
TrailingStopPoints Дистанция трейлинг-стопа (0 отключает функцию).
TrailingStepPoints Минимальный шаг подтягивания стопа; должен быть > 0 при активном трейлинге.
FixedVolume Лот в режиме фиксированного объёма.
RiskPercent Процент депозита под риск при выборе RiskPercent.
MoneyMode Переключатель между FixedLot и RiskPercent.
OnlyOnePosition Разрешить только одну открытую позицию.
ReverseSignals Инвертировать направления сделок (по умолчанию true, как в советнике).
CloseOpposite Закрывать встречную позицию перед постановкой новой.

Особенности портирования

  • Пересчёт пунктов повторяет МТ5-логику: для котировок с 3 и 5 знаками PriceStep умножается на десять.
  • История RAVI хранится в четырёх полях без собственных коллекций, что соответствует запрету на ручные буферы в AGENTS.md.
  • Управление капиталом не использует запрещённые вызовы индикаторов и опирается на рыночные метаданные StockSharp.
  • StartProtection вызывается только при наличии хотя бы одного ненулевого защитного расстояния — это безопасно для тестов и торговли.

Рекомендации по применению

  • Используйте инструмент с корректно заданными PriceStep, StepPrice, VolumeStep, VolumeMin, VolumeMax.
  • В режиме процентного риска обязательно задайте StopLossPoints, иначе расчётный объём окажется нулевым.
  • В оригинале существовала особенность: обе ветки сигнала активировали покупку. Чтобы полностью повторить поведение, оставьте ReverseSignals=true.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Lavika100Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Lavika100Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}