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Triangle 策略

本策略将 Triangle v1 MetaTrader 智能交易系统迁移到 StockSharp 高层 API。原版 EA 在更高的时间框架上使用加权移动平均线、Momentum 动量偏离以及超长周期 MACD 过滤，然后才会发出突破式交易信号。移植版本保留了多时间框架的核心逻辑，并改用基于 K 线的止损/止盈管理来取代逐笔的资金控制。

工作流程

  1. 多时间框架过滤。 交易时间框架（CandleType，默认 15 分钟）用于发送订单。趋势和动量过滤在更高的时间框架（TrendCandleType，默认 1 小时）上计算，对应 MQL 中的变量 T。
  2. LWMA 趋势门控。 需要快、慢加权移动平均线保持顺势排列：做多时快线在慢线上方，做空时相反。
  3. Momentum 偏离。 更高时间框架上的 14 周期 Momentum 指标必须在最近三根完成的 K 线中至少一次偏离 100 水平超过 MomentumThreshold，以复现 MomLevelB/MomLevelS 的判断。
  4. MACD 确认。 在超长时间框架（MacdCandleType，默认 30 天 K 线 ≈ 月线）上的 MACD 主线必须站在信号线上方（做多）或下方（做空），对应 MQL 中的 MacdMAIN0 与 MacdSIGNAL0 条件。
  5. 保护性离场。 止损与止盈距离以最小价格步长配置。当收盘价触及任一水平时，策略通过市价单平仓。

参数

参数 说明
FastMaPeriod, SlowMaPeriod 高时间框架上快慢加权移动平均线的周期。
MomentumPeriod Momentum 指标在高时间框架上的周期。
MomentumThreshold 最近三次 Momentum 数值相对 100 的最小绝对偏离，0 表示关闭该过滤。
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength 作用于 MacdCandleType 的 MACD 参数。
StopLossSteps, TakeProfitSteps 以价格步长表示的止损、止盈距离，0 表示禁用。
CandleType 下单所使用的交易时间框架。
TrendCandleType 计算 LWMA 与 Momentum 的上级时间框架。
MacdCandleType 用于 MACD 确认的时间框架。

使用方法

  1. 选择交易品种，设置 CandleType、TrendCandleType 与 MacdCandleType 对应所需的时间框架。
  2. 根据市场波动调整 MA、Momentum 与 MACD 的周期，以获得更合适的过滤强度。
  3. 按照品种的最小变动价位配置 StopLossSteps 与 TakeProfitSteps，策略会自动换算为绝对价格距离。
  4. 启动策略后会自动订阅所需的 K 线流，通过 Bind 更新指标，并在触发止损或止盈时平仓。

与原版 EA 的差异

  • 原策略中的金额/百分比止盈 (Use_TP_In_Money, Use_TP_In_percent) 以及权益保护逻辑未移植，StockSharp 以合约价格单位运作，可通过调整止损/止盈步长获得类似效果。
  • MQL 中的移动止损、保本和 equity-stop 依赖逐笔报价与 MetaTrader 的订单修改接口。为了清晰，移植版仅实现固定止损/止盈，需要额外功能时可扩展 UpdatePositionState。
  • 手工绘制的趋势线对象 (TREND / TRENDLOW) 及基于分形的过滤属于主观判断，在移植版中被移除以保证系统化。
  • 策略始终保持单一净持仓，符合实际使用场景，尽管原版提供了 Max_Trades 参数。

请根据交易品种的波动率调整阈值与时间框架。波动越大，通常需要更高的阈值或更宽的止损距离，以避免被小幅动量波动过早过滤。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TriangleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TriangleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}