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三角形戦略

この戦略は、MetaTrader エキスパートアドバイザー Triangle v1 を StockSharp の高レベル API に移植したものです。元の EA は、ブレイクアウト型の注文を出す前に、上位時間枠の加重移動平均フィルター、momentum ダイバージェンス確認、非常に長期の MACD 確認を組み合わせていました。StockSharp 版はマルチタイムフレームのロジックを維持しつつ、ティックごとの資金管理をローソク足ベースの保護注文に置き換えています。

仕組み

  1. マルチタイムフレーム・フィルター。 作業時間枠 (CandleType、デフォルト 15 分) は取引実行に使われます。トレンドと momentum のフィルターは、T を参照していた MQL 呼び出しを再現するため、上位時間枠 (TrendCandleType、デフォルト 1 時間) で計算されます。
  2. LWMAトレンドゲート。 高速と低速の加重移動平均 (LWMA 相当) がそろっている必要があります。ロングセットアップでは高速 LWMA が低速 LWMA の上に留まる必要があり、ショートでは逆の関係が必要です。
  3. Momentum偏差。 上位時間枠の 14 期間 momentum 系列は、直近 3 本の確定ローソク足のいずれかで中立レベル (100) から少なくとも MomentumThreshold だけ乖離している必要があり、MomLevelB/MomLevelS チェックを再現します。
  4. MACD確認。 取引を許可する前に、非常に高い時間枠 (MacdCandleType、デフォルト 30 日足 ≈ 月足) の MACD メインラインがシグナルラインの正しい側にある必要があり、MacdMAIN0 と MacdSIGNAL0 の条件をコピーします。
  5. 保護エグジット。 stop loss と take profit の距離は価格ステップで設定されます。確定バーでどちらかの水準に到達すると、戦略は成行注文でポジションを決済します。

パラメーター

パラメーター 説明
FastMaPeriod, SlowMaPeriod 上位時間枠の加重移動平均の長さ。
MomentumPeriod 上位時間枠の momentum フィルター期間。
MomentumThreshold 直近 3 つの momentum 読み取り値のいずれかで必要な、100 からの最小絶対偏差。フィルターを無効にするには 0 に設定します。
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength MacdCandleType に適用する MACD パラメーター。
StopLossSteps, TakeProfitSteps 商品の価格ステップ (ticks) で測定される保護ストップと目標距離。無効にするには 0 を使用します。
CandleType 注文実行に使用する取引時間枠。
TrendCandleType LWMA と momentum にデータを供給する上位時間枠。
MacdCandleType MACD 確認フィルターに使用する時間枠。

使用方法

  1. 銘柄を選択し、分析したい時間枠に合わせて CandleType、TrendCandleType、MacdCandleType を設定します。
  2. 別の市場やボラティリティ環境にシステムを適応させたい場合は、MA、momentum、MACD の長さを調整します。
  3. 商品の tick サイズに応じて StopLossSteps と TakeProfitSteps を設定します。戦略はステップ数を実際の価格距離に自動変換します。
  4. 戦略を開始します。必要なすべてのローソク足ストリームを購読し、高レベル Bind API でインジケーターを更新し、stop または目標に到達したときにポジションを管理します。

元のEAとの違い

  • 金額ベースのエグジット (Use_TP_In_Money, Use_TP_In_percent) と残高保護ブロックは、StockSharp が商品単位で動作するため再作成していません。同等の動作は StopLossSteps/TakeProfitSteps を調整することで実現できます。
  • EA の trailing-stop、break-even、equity-stop ロジックは、ティック処理と MetaTrader 固有の注文変更呼び出しに依存していました。移植版は明確さのため、より単純な固定ストップ方式を維持しています。必要に応じて、ユーザーは UpdatePositionState に trailing ルールを追加できます。
  • 手動トレンドライン (TREND/TRENDLOW) と fractal 配列は、EA で裁量的フィルターとして使用されていました。StockSharp 戦略を完全に体系的に保つため、意図的に省略しています。
  • EA は Max_Trades パラメーターを公開していましたが、戦略は通常の利用に合わせて常に最大 1 つのネットポジションだけを保持します。

取引する商品に合わせて、しきい値と時間枠パラメーターを調整してください。ボラティリティの高い市場では、小さな momentum 変動で除外されないよう、通常はより広い値が必要です。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TriangleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TriangleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}