Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Triangle

Стратегия переносит советник Triangle v1 из MetaTrader на высокоуровневый API StockSharp. В оригинале используются взвешенные скользящие средние на старшем таймфрейме, импульсный фильтр Momentum и долгосрочный MACD перед открытием сделок. В портированной версии сохранена много таймфреймная логика, а денежное сопровождение заменено защитными заявками, работающими по завершённым свечам.

Как это работает

  1. Много таймфреймов. Рабочий таймфрейм (CandleType, по умолчанию 15 минут) отвечает за сделки. Трендовый и импульсный фильтры считаются на старшем таймфрейме (TrendCandleType, по умолчанию 1 час), что повторяет использование переменной T в MQL.
  2. Фильтр LWMA. Быстрая и медленная взвешенные скользящие должны быть направлены в сторону сделки. Для покупок быстрая LWMA должна быть выше медленной, для продаж – ниже.
  3. Отклонение Momentum. Импульс с периодом 14 на старшем таймфрейме должен хотя бы на одном из трёх последних значений отклоняться от уровня 100 больше, чем MomentumThreshold, что воспроизводит проверки MomLevelB/MomLevelS.
  4. Подтверждение MACD. MACD на очень большом таймфрейме (MacdCandleType, по умолчанию свечи длительностью 30 дней ≈ месяц) должен показывать, что основная линия находится по нужную сторону от сигнальной, как в условиях MacdMAIN0 и MacdSIGNAL0.
  5. Выходы по стопам. Дистанции стоп-лосса и тейк-профита задаются в шагах цены. При достижении уровня на закрытой свече позиция закрывается рыночным ордером.

Параметры

Параметр Описание
FastMaPeriod, SlowMaPeriod Периоды взвешенных средних на старшем таймфрейме.
MomentumPeriod Период индикатора Momentum на старшем таймфрейме.
MomentumThreshold Минимальное абсолютное отклонение от уровня 100 на любом из трёх последних значений Momentum. 0 отключает фильтр.
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength Параметры MACD на таймфрейме MacdCandleType.
StopLossSteps, TakeProfitSteps Дистанции до стоп-лосса и тейк-профита в шагах цены инструмента. 0 — отключить.
CandleType Рабочий таймфрейм для исполнения сделок.
TrendCandleType Старший таймфрейм для LWMA и Momentum.
MacdCandleType Таймфрейм для фильтра MACD.

Использование

  1. Выберите инструмент и задайте таймфреймы CandleType, TrendCandleType и MacdCandleType под свой анализ.
  2. При необходимости измените периоды MA, Momentum и MACD, чтобы адаптировать стратегию к волатильности рынка.
  3. Настройте StopLossSteps и TakeProfitSteps с учётом шага цены инструмента — стратегия автоматически переводит шаги в абсолютные значения.
  4. Запустите стратегию. Она оформит необходимые подписки на свечи, обновит индикаторы через Bind и будет управлять позицией по достижению стопа или цели.

Отличия от оригинального советника

  • Денежные и процентные выходы (Use_TP_In_Money, Use_TP_In_percent) и блок защиты капитала не портированы, так как в StockSharp работа идёт в шагах цены. Эквивалент можно получить подбором StopLossSteps/TakeProfitSteps.
  • Логика трейлинга, безубытка и equity-stop в MQL опиралась на тиковые события и модификации ордеров MetaTrader. В портированной версии оставлены фиксированные уровни для наглядности; при желании можно расширить UpdatePositionState своими правилами.
  • Ручные трендовые линии (TREND/TRENDLOW) и фракталы применялись как субъективные фильтры. Они убраны, чтобы стратегия была полностью алгоритмической.
  • В StockSharp поддерживается только одна чистая позиция, что соответствует типичному использованию советника, несмотря на параметр Max_Trades.

Подбирайте пороги и таймфреймы под торгуемый инструмент. На волатильных рынках обычно требуются более широкие значения, чтобы шум Momentum не блокировал сигналы.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TriangleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TriangleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}