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突破波动率策略

突破波动率策略专注于寻找蜡烛内部短暂的波动放大。当当前蜡烛的振幅比上一根更大，但仅比上一根高出两个经小数位调整后的点值时视为有效突破。如果蜡烛收盘价高于开盘价则做多，收盘价低于开盘价则做空。策略通过固定止损与止盈、可选的移动止损以及在亏损后自动反向开仓来管理风险与回撤。

交易逻辑

  1. 振幅扩张过滤
    • 计算当前蜡烛的振幅并与上一根蜡烛比较。
    • 要求当前振幅更大，但不能超过上一根振幅加上两个标准化点值。
    • 该条件意味着波动正在放大但仍受控制，适合捕捉刚刚起步的突破。
  2. 方向选择
    • 蜡烛收阳则开多单。
    • 蜡烛收阴则开空单。
    • OnlyOnePositionPerBar 参数可阻止在同一根蜡烛内重复入场。
  3. 持仓管理
    • 按点值设置固定止损和止盈距离。
    • 若启用移动止损，在价格向有利方向移动指定距离后上调保护价位，并根据 TrailingStepPoints 避免频繁调整。
    • 若平仓亏损且允许反向，策略会立即按相反方向重新入场；每次反向都会额外增加止盈距离，同时设置反向次数上限防止无限加码。

参数

名称 说明 默认值 可优化
TradeVolume 市价单基础手数。 0.1 是
StopLossPoints 止损距离（点）。 20 是
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 10 是
TrailingStopPoints 移动止损距离（点，0 为禁用）。 25 否
TrailingStepPoints 移动止损的最小调整步长。 5 否
OnlyOnePositionPerBar 是否限制每根蜡烛仅一次入场。 true 否
UseAutoDigits 针对 3/5 位小数品种自动放大 10 倍点值。 true 否
ReverseAfterStop 是否在亏损后反向开仓。 true 否
MaxReverseOrders 连续反向开仓的最大次数。 2 否
TakeProfitIncrease 每次反向额外增加的止盈点数。 100 否
CandleType 计算使用的蜡烛类型与周期。 TimeSpan.FromMinutes(1) 否

风险控制

  • 止损与止盈距离通过标的的最小价格变动重新计算，自动识别小数位以保持点值一致。
  • 移动止损仅在价格达到设定增幅后启动，并遵循最小步长以避免过度调整。
  • 反向序列在获利平仓或达到最大次数后归零，防止滚雪球式放大风险。

使用建议

  • 更适合点差较低、瞬时波动明显的外汇或差价合约品种。
  • 可根据交易时段调整蜡烛周期；默认的 1 分钟适用于捕捉高频突破。
  • 因为反向仓位会立即在亏损后启动，请确认账户保证金能承受连续交易。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BreakthroughVolatilityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BreakthroughVolatilityStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}