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Volatilitätsausbruch-Strategie

Die Volatilitätsausbruch-Strategie sucht nach kurzen Ausbrüchen der Intrabar-Volatilität. Sie wartet auf eine Kerze, deren Spanne über die der vorherigen Kerze hinaus wächst, jedoch nur innerhalb eines engen Bands (zwei Pip-Äquivalente nach der Stellen-Normalisierung). Schließt eine solche Kerze bullisch, kauft die Strategie; schließt sie bärisch, verkauft sie. Schutz-Stops, ein optionaler Trailing Stop und eine automatische Reverse-on-Loss-Sequenz steuern das Risiko und versuchen, ungünstige Bewegungen auszugleichen.

Handelslogik

  1. Filter für Spannenausweitung
    • Berechnen Sie die aktuelle Kerzenspanne (High - Low) und vergleichen Sie sie mit der vorherigen Kerze.
    • Verlangen Sie, dass die aktuelle Spanne größer ist, die vorherige Spanne jedoch um nicht mehr als zwei normalisierte Pips überschreitet.
    • Dadurch entsteht ein Setup, in dem die Volatilität zunimmt, aber weiterhin begrenzt bleibt, was auf einen möglichen Ausbruch ohne übermäßiges Rauschen hindeutet.
  2. Richtungsneigung
    • Wenn die Kerze über ihrem Eröffnungskurs schließt, wird Long eingestiegen.
    • Wenn die Kerze unter ihrem Eröffnungskurs schließt, wird Short eingestiegen.
    • Die Strategie kann optional mehr als einen Einstieg pro Bar verbieten, um wiederholte Signale auf derselben Kerze zu vermeiden.
  3. Positionsverwaltung
    • Anfänglicher Stop-Loss und Take-Profit werden in Punkten (Pip-Äquivalenten) relativ zum Einstiegspreis gesetzt.
    • Ein optionaler Trailing Stop zieht das Schutzniveau enger, sobald sich der Preis um eine bestimmte Distanz zugunsten des Trades bewegt hat. Ein Trailing-Schritt verhindert winzige Anpassungen.
    • Wird eine Position mit Verlust geschlossen, kann die Strategie die Richtung sofort umkehren. Jede Umkehr erhöht die Take-Profit-Distanz, um das zusätzliche Risiko zu kompensieren. Eine Obergrenze für die Anzahl aufeinanderfolgender Umkehrungen verhindert unbegrenztes Martingale-Verhalten.

Parameter

Name Beschreibung Standard Optimierbar
TradeVolume Basis-Ordervolumen für Markteinstiege. 0.1 Ja
StopLossPoints Stop-Loss-Distanz in Punkten. 20 Ja
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz in Punkten. 10 Ja
TrailingStopPoints Trailing-Stop-Distanz in Punkten. Auf 0 setzen, um zu deaktivieren. 25 Nein
TrailingStepPoints Minimaler inkrementeller Schritt beim Verschieben des Trailing Stops. 5 Nein
OnlyOnePositionPerBar Verbietet mehrere Einstiege während derselben Kerze. true Nein
UseAutoDigits Multipliziert die Punktgröße bei Symbolen mit 3 oder 5 Dezimalstellen mit 10, um in Pip-Einheiten umzuwandeln. true Nein
ReverseAfterStop Aktiviert den Reverse-on-Loss-Ablauf. true Nein
MaxReverseOrders Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Reverse-Trades. 2 Nein
TakeProfitIncrease Zusätzliche Take-Profit-Punkte, die für jede Reverse-Order hinzugefügt werden. 100 Nein
CandleType Kerzentyp und Zeitrahmen für Berechnungen. TimeSpan.FromMinutes(1) Nein

Risikomanagement

  • Stop-Loss- und Take-Profit-Offsets werden anhand des Instrumenten-Preisschritts neu berechnet. Die automatische Stellen-Erkennung wandelt Fünfstellenkurse in pipgroße Distanzen um.
  • Die Trailing-Logik wird erst aktiviert, nachdem der Markt um die angegebene Trailing-Distanz vorangekommen ist, und erzwingt einen Mindestschritt vor der Stop-Anpassung.
  • Reverse-Trading wird nach einem profitablen Ausstieg oder nach Erreichen der konfigurierten Grenze aufeinanderfolgender Umkehrungen zurückgesetzt.

Praktische Hinweise

  • Funktioniert am besten bei Währungspaaren mit engen Spreads, bei denen kleine Volatilitätsänderungen Momentum-Schübe anzeigen können.
  • Erwägen Sie, den Kerzenzeitrahmen an die Zielmarktsitzung anzupassen; der Standardzeitrahmen von 1 Minute erfasst hochfrequente Ausbrüche.
  • Da Umkehrungen unmittelbar nach einem Verlustschluss ausgeführt werden, sollte genügend Margin für aufeinanderfolgende Trades verfügbar sein.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BreakthroughVolatilityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BreakthroughVolatilityStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}