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标准差通道策略

概览

该策略是 MetaTrader 专家顾问 Standard Deviation Channel 的 StockSharp 版本。它基于线性加权移动平均线（LWMA）构建波动率通道，只在通道突破与主要趋势方向一致时开仓。入场信号由动量强度和 MACD 交叉确认，离场部分结合固定目标、保本跳动以及跟踪止损。

指标与信号

  • 标准差通道：使用 LWMA 作为中线并乘以可配置的偏差倍数。做多要求上轨向上倾斜，做空要求下轨向下倾斜。
  • 趋势过滤器：同一时间框架上的快、慢 LWMA。做多条件为 LWMA_fast > LWMA_slow，做空条件相反。
  • 动量过滤器：14 周期 Momentum 指标，最近三次读数中至少有一次偏离 100 的幅度达到设定阈值。
  • MACD 过滤器：经典的 12/26/9 组合。多头需要 MACD ≥ signal，空头需要 MACD ≤ signal。

仓位管理

  • 仓位规模：由 TradeVolume 参数控制，反向信号会先平掉反向持仓再建立新仓。
  • 止盈与止损：以点数表示，通过合约的 PriceStep 换算成价格。一旦蜡烛的最高/最低触及目标价或止损价，策略立即以市价离场。
  • 保本跳动：浮动盈利达到 BreakEvenTriggerPips 后，将止损移动到开仓价并加上（或减去）BreakEvenOffsetPips。
  • 跟踪止损：盈利超过 TrailingStartPips 后，止损会以 TrailingStepPips 的距离跟随价格，逐步锁定收益。
  • 通道回落退出：如果收盘价重新回到通道内且斜率反向，提前平仓。

参数

名称 说明
CandleType 指标所用的主时间框架。
TradeVolume 基础下单手数。
TrendLength 定义通道中线的 LWMA 周期。
DeviationMultiplier 通道宽度所用的标准差倍数。
FastMaLength / SlowMaLength 趋势过滤器的快、慢 LWMA 周期。
MomentumPeriod Momentum 指标周期。
MomentumThreshold 最近三次动量与 100 的最小偏差。
TakeProfitPips / StopLossPips 固定止盈/止损距离，通过 PriceStep 转换。
BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips 控制何时以及如何执行保本移动。
TrailingStartPips / TrailingStepPips 跟踪止损的启动条件与步长。
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod MACD 参数。
MaxPositionUnits 最大净持仓，防止过度杠杆。

使用建议

  1. 仅在具备有效 PriceStep 的品种上运行，以保证点数换算正确。
  2. 通过调整 TrendLength 与 DeviationMultiplier 适配不同波动率环境。
  3. 若想提高交易频率，可降低 MomentumThreshold 或缩短动量/MACD 周期。
  4. 跟踪止损基于蜡烛收盘计算，盘中未封闭的冲击不会触发移动。

与原始 EA 的差异

  • 原 MT4 脚本依赖图形对象读取通道斜率，并包含加码和权益保护等复杂资金管理。移植版本保留斜率判断，但将风险控制简化为固定手数和 MaxPositionUnits 限制。
  • 所有离场动作都在蜡烛收盘时以市价执行，因为 StockSharp 不支持 MT4 式的订单修改接口。
  • 邮件与推送通知改为 AddInfoLog 日志，便于在示例环境中复现。
  • 账户层面的权益止损未实现，重点放在单笔交易的止损与保本机制上。

免责声明

本策略仅供学习研究使用，任何实盘部署前请务必在历史及模拟环境中充分验证。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class StandardDeviationChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StandardDeviationChannelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}