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Andrew's Pitchfork 策略

这是 MetaTrader 智能交易系统 “Andrew's Pitchfork” 的移植版本。原脚本需要交易者手工绘制安德鲁斯分叉线，再配合动量、高周期加权均线和 MACD 滤波。StockSharp 版本保留了指标组合，利用自动趋势判定代替手工分叉方向检查，同时还原了风险管理模块（限制加仓次数、止损止盈、保本和跟踪止损）。

交易逻辑

  1. 指标
    • 两条基于典型价格的 线性加权移动平均线（LWMA）。
    • 同一时间框架上的 Momentum 振荡指标，使用与 100 的绝对偏差来评估强度。
    • 经典的 MACD (12, 26, 9) 与信号线组合。
  2. 开仓条件
    • 做多：快速 LWMA 位于慢速 LWMA 上方，最近三次动量偏差至少有一次超过 MomentumBuyThreshold，且 MACD 线高于信号线。
    • 做空：条件完全相反。
    • 策略允许在绝对仓位低于 Volume * MaxPyramids 时继续按基础 Volume 加仓。反向信号会先平掉现有仓位再开立新方向。
  3. 风控模块
    • 初始止损/止盈以价格步长为单位放置在入场价附近，仓位变化时会重新计算。
    • 保本逻辑在盈利达到指定步数后移动止损。
    • 跟踪止损根据新的价格极值和额外缓冲不断调整。

与 MQL 版本相比，StockSharp 移植通过 LWMA 的斜率自动判断趋势，不再依赖手工绘制分叉对象。其他过滤器（动量、MACD、加仓限制）以及资金管理规则均通过 StockSharp 高级 API 实现。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 15 分钟 所有指标使用的主蜡烛序列。
FastMaPeriod int 6 快速 LWMA 的周期。
SlowMaPeriod int 85 慢速 LWMA 的周期。
MomentumPeriod int 14 Momentum 指标的回溯长度。
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 做多所需的 |Momentum − 100| 最小值。
MomentumSellThreshold decimal 0.3 做空所需的 |Momentum − 100| 最小值。
MaxPyramids int 1 同方向最多可以持有的基础手数。
StopLossSteps int 20 以价格步长表示的止损距离。
TakeProfitSteps int 50 以价格步长表示的止盈距离。
EnableTrailing bool true 是否启用跟踪止损。
TrailingTriggerSteps int 40 激活跟踪止损所需的盈利步数。
TrailingDistanceSteps int 40 价格极值与跟踪止损之间保持的步数间隔。
TrailingPadSteps int 10 跟踪止损的额外缓冲步数。
EnableBreakEven bool true 是否启用保本。
BreakEvenTriggerSteps int 30 触发保本所需的盈利步数。
BreakEvenOffsetSteps int 30 保本时止损相对于入场价的偏移步数。

说明

  • 策略需要合约提供有效的 PriceStep，用于将步长转换为实际价格；如果缺失，保本和跟踪逻辑不会执行。
  • 每当仓位变化时，止损和止盈订单都会重新创建，以匹配新的持仓规模。
  • 默认参数复刻了原始 EA 的设置，可通过 StrategyParam 提供的范围进行优化。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AndrewsPitchforkStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AndrewsPitchforkStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}