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Estratégia de Andrews Pitchfork

Porte do consultor especialista MetaTrader "Andrew's Pitchfork". O script original esperava um objeto Andrews Pitchfork desenhado manualmente e o combinava com filtros de Momentum, médias móveis de múltiplos períodos e MACD. A versão StockSharp mantém o conjunto de indicadores, substitui o desenho manual por detecção automática de tendência e recria a lógica de proteção (limites de múltiplas entradas, stop-loss, take-profit, ponto de equilíbrio e gerenciamento de trailing).

Lógica da estratégia

  1. Indicadores
    • Duas Médias Móveis Ponderadas Linearmente (LWMA) calculadas sobre o preço típico da série de candles selecionada.
    • Um oscilador Momentum no mesmo período, avaliado pelo desvio absoluto do nível de equilíbrio 100.
    • Um par de linhas de sinal MACD (12, 26, 9) clássico.
  2. Regras de entrada
    • Trades longos requerem que a LWMA rápida esteja acima da LWMA lenta, pelo menos um dos últimos três desvios de Momentum exceda o MomentumBuyThreshold, e a linha MACD esteja acima de sua linha de sinal.
    • Trades curtos invertem essas condições.
    • A estratégia faz pirâmide adicionando repetidamente o Volume base enquanto a posição absoluta estiver abaixo de Volume * MaxPyramids. Sinais opostos fecham a exposição atual antes de abrir a nova direção.
  3. Gestão de risco
    • Os níveis iniciais de stop-loss e take-profit são colocados em passos de preço ao redor da entrada. Ambos são atualizados quando o tamanho da posição muda.
    • A lógica de ponto de equilíbrio move o stop após o preço percorrer um número configurável de passos a favor da posição.
    • A lógica do trailing stop continua seguindo o preço mais lucrativo com uma distância de preenchimento adicional.

Em comparação com a versão MQL, o porte StockSharp infere automaticamente a tendência usando a inclinação da LWMA em vez de verificar a orientação de um objeto Pitchfork desenhado pelo usuário. Todos os outros filtros (Momentum, MACD, limite de múltiplas ordens) e ferramentas de gestão de dinheiro foram reproduzidos com a API de alto nível do StockSharp.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType Período de 15 minutos Série de candles principal usada por todos os indicadores.
FastMaPeriod int 6 Comprimento da LWMA rápida sobre o preço típico.
SlowMaPeriod int 85 Comprimento da LWMA lenta sobre o preço típico.
MomentumPeriod int 14 Retrospectiva do indicador Momentum.
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 Mínimo |Momentum - 100| para entradas longas.
MomentumSellThreshold decimal 0.3 Mínimo |Momentum - 100| para entradas curtas.
MaxPyramids int 1 Número máximo de lotes base permitidos na mesma direção.
StopLossSteps int 20 Distância do stop-loss em passos de preço.
TakeProfitSteps int 50 Distância do take-profit em passos de preço.
EnableTrailing bool true Habilita o trailing stop dinâmico.
TrailingTriggerSteps int 40 Lucro em passos necessário antes de o trailing stop ser ativado.
TrailingDistanceSteps int 40 Distância em passos mantida entre o extremo de preço e o trailing stop.
TrailingPadSteps int 10 Preenchimento extra aplicado ao trailing stop.
EnableBreakEven bool true Habilita o ajuste do stop ao ponto de equilíbrio.
BreakEvenTriggerSteps int 30 Lucro em passos necessário antes de mover o stop para o ponto de equilíbrio.
BreakEvenOffsetSteps int 30 Offset em passos além da entrada quando o ponto de equilíbrio é aplicado.

Notas

  • A estratégia requer um PriceStep válido do ativo selecionado para converter distâncias baseadas em passos em preços. Se o passo estiver faltando, a lógica de trailing e ponto de equilíbrio permanece inativa.
  • Ordens protetoras (stop e take-profit) são recriadas quando o tamanho da posição muda, garantindo que o escalonamento ou reversão alinhe as ordens com a nova exposição.
  • Os parâmetros padrão correspondem à configuração original do EA, mas podem ser otimizados por meio dos intervalos StrategyParam integrados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AndrewsPitchforkStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AndrewsPitchforkStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}