Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Andrew's Pitchfork

Порт советника MetaTrader «Andrew's Pitchfork». В оригинале требовалось вручную наносить объект «Вилы Эндрюса», после чего робот сверял направление вил с фильтрами по моментуму, скользящим средним на старшем таймфрейме и MACD. В версии для StockSharp индикаторы сохранены, а проверка направленности вил заменена автоматическим определением тренда и полностью воссоздан блок управления сделками (ограничение количества входов, стоп-лосс, тейк-профит, перевод в безубыток и трейлинг).

Логика работы

  1. Индикаторы
    • Две Linear Weighted Moving Average по типичной цене выбранного таймфрейма.
    • Осциллятор Momentum на том же таймфрейме, анализируется абсолютное отклонение от уровня 100.
    • Классический MACD (12, 26, 9) со строкой сигнала.
  2. Условия входа
    • Покупка выполняется, когда быстрая LWMA выше медленной, хотя бы одно из трёх последних значений моментума превышает MomentumBuyThreshold, а линия MACD располагается выше сигнальной.
    • Продажа требует зеркально противоположных условий.
    • Разрешено наращивание позиции базовым объёмом Volume, пока модуль позиции меньше Volume * MaxPyramids. При смене направления прежняя позиция закрывается и сразу открывается новая.
  3. Управление риском
    • Первичные уровни стоп-лосса и тейк-профита выставляются в шагах цены относительно входа и пересчитываются при изменении позиции.
    • Перевод в безубыток срабатывает после прохождения указанного количества шагов в прибыльную сторону.
    • Трейлинг сопровождает максимум/минимум цены с заданным отступом.

По сравнению с MQL-версией направление вил определяется автоматически по наклону LWMА, без необходимости вручную рисовать объект. Остальные фильтры (моментум, MACD, лимит на количество ордеров) и блок управления позициями перенесены на высокоуровневый API StockSharp.

Параметры

Имя Тип Значение по умолчанию Описание
CandleType DataType таймфрейм 15 минут Основной ряд свечей для всех индикаторов.
FastMaPeriod int 6 Период быстрой LWMA по типичной цене.
SlowMaPeriod int 85 Период медленной LWMA по типичной цене.
MomentumPeriod int 14 Глубина расчёта моментума.
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 Минимальное значение |Momentum − 100| для покупок.
MomentumSellThreshold decimal 0.3 Минимальное значение |Momentum − 100| для продаж.
MaxPyramids int 1 Максимальное число базовых лотов в одном направлении.
StopLossSteps int 20 Дистанция стоп-лосса в шагах цены.
TakeProfitSteps int 50 Дистанция тейк-профита в шагах цены.
EnableTrailing bool true Включает трейлинг стоп.
TrailingTriggerSteps int 40 Прибыль в шагах, после которой активируется трейлинг.
TrailingDistanceSteps int 40 Отступ в шагах между экстремумом и трейлинг-стопом.
TrailingPadSteps int 10 Дополнительный буфер для трейлинг-стопа.
EnableBreakEven bool true Переводит стоп в безубыток.
BreakEvenTriggerSteps int 30 Прибыль в шагах, необходимая для перевода в безубыток.
BreakEvenOffsetSteps int 30 Смещение в шагах за точку входа при срабатывании безубытка.

Примечания

  • Для корректной работы нужен установленный PriceStep инструмента — именно он используется для перевода шагов в цены. Если шаг не задан, трейлинг и безубыток не выполняются.
  • Стоп- и тейк-профит автоматически переустанавливаются при изменении позиции, чтобы сопровождать усреднения и развороты.
  • Значения по умолчанию соответствуют настройкам оригинального советника и могут оптимизироваться через диапазоны StrategyParam.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AndrewsPitchforkStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AndrewsPitchforkStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}