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Personal Assistant MNS 策略

该策略将 MetaTrader 中的 personal_assistant_codeBase_MNS 助手 EA 迁移到 StockSharp。它是一个人工辅助模块：不会主动生成信号，而是通过公开方法模拟原版热键（开/平仓、调整手数、在盈利时强制平仓）。此外，每根完结 K 线都会在日志中输出关于合约、活动委托和风险设置的详细信息。

工作流程

  1. 订阅参数 CandleType 指定的 K 线（默认 1 分钟）。
  2. 当 K 线收盘时，日志会记录当前仓位、浮动盈亏、处于激活状态的止损/止盈委托数量、点差、每跳价值以及策略的 magic number。
  3. PressBuy()、PressSell() 等方法会按照当前助手手数下达市价单；若设置了 TakeProfitPips 与 StopLossPips，则把点数转换为绝对价格并缓存。
  4. 缓存的保护位通过 K 线高低价来模拟触发，一旦达到水平就使用市价单平仓。
  5. UseTrailingStop 为真时启用“移动到保本”规则：当浮盈达到 BreakEvenTriggerPips 时激活，之后若价格回撤到入场价加上 BreakEvenOffsetPips，策略立即平仓。

功能亮点

  • 公开的方法完全覆盖原版按钮 1–8：
    • PressBuy() / PressSell()——开多/开空，并缓存可选的止盈止损。
    • PressCloseAll()——一键平掉全部仓位。
    • IncreaseVolume() / DecreaseVolume()——以 0.01 手为步长调节交易量。
    • CloseLongPositions() / CloseShortPositions()——只平掉单边仓位。
    • CloseProfitablePositions()——浮盈为正时强制平仓。
  • DisplayLegend 打开时在启动阶段输出详细的操作提示。
  • 使用合约的 PriceStep、StepPrice 和 Decimals 将点数转换为价格距离。
  • 复刻原 EA 的 MOVETOBREAKEVEN()，对多头和空头均支持保本移动。
  • 为多空分别缓存止盈止损，切换方向时自动清理过期水平。

参数说明

参数 说明
MagicNumber 与 MQL 输入 MagicNo 对应的标识符，仅用于日志。
DisplayLegend 是否在每根 K 线收盘时输出操作提示和状态信息。
OrderVolume 所有手动操作共享的基础交易量（手）。
Slippage 允许的最大滑点（跳数），作为参考信息存储。
TakeProfitPips 止盈距离（点），设为 0 表示禁用。
StopLossPips 止损距离（点），设为 0 表示禁用。
UseTrailingStop 是否启用保本移动。
BreakEvenTriggerPips 激活保本移动所需的盈利（点）。
BreakEvenOffsetPips 保本时在入场价基础上加减的偏移量（点）。
CandleType 用于监控和模拟保护位的 K 线类型。

使用建议

  • 可在 Designer、脚本或自定义 UI 中调用这些方法，以模拟 MetaTrader 中的热键操作。
  • 保护位及保本逻辑依赖合约提供 PriceStep、StepPrice 与 Decimals。若数据缺失，可手动调整点数，或把相关参数设为 0 以关闭功能。
  • 因为通过 K 线高低价判断触发，若希望捕捉更细颗粒的波动，请缩短 CandleType 的周期。
  • CloseProfitablePositions() 等同于原版按钮 8：只有当浮动盈亏大于 0 时才会平仓。

与 MetaTrader 版本的差异

  • StockSharp 策略无法像 EA 那样在图表上创建文本和按钮，因此改为在日志中输出提示。
  • 止损/止盈不再以挂单形式提交，而是在条件满足时直接通过市价单退出。
  • 保本移动使用市价单实现，不会修改已存在的保护委托。
  • Slippage 仅保留为参考，实际成交由连接器控制。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PersonalAssistantMnsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PersonalAssistantMnsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}