Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Personal Assistant MNS

Стратегия переносит советника MetaTrader personal_assistant_codeBase_MNS в экосистему StockSharp. Она предназначена как «персональный помощник»: не генерирует автоматические сигналы, а предоставляет методы для ручного управления сделками (открытие/закрытие позиций, изменение объёма, фиксация прибыли). Кроме того, на каждой завершённой свече в лог выводится расширенная статистика по инструменту и активным ордерам.

Логика работы

  1. Подписываемся на свечи типа CandleType (по умолчанию 1 минута).
  2. При закрытии каждой свечи выводим в лог: позицию, текущую плавающую прибыль/убыток, число активных стоп- и тейк-ордеров, спред, стоимость тика и настроенный magic number.
  3. Методы PressBuy() и PressSell() отправляют рыночные заявки с актуальным объёмом. Если заданы TakeProfitPips и/или StopLossPips, уровни пересчитываются из пунктов в абсолютные цены и сохраняются во внутренних переменных.
  4. Защитные уровни эмулируются на основе свечных максимумов/минимумов: при достижении цены стратегия закрывает позицию рыночной заявкой.
  5. При включённом флаге UseTrailingStop реализуется логика перевода в безубыток из оригинальной функции MOVETOBREAKEVEN(): после достижения прибыли в BreakEvenTriggerPips стоп переносится к цене входа плюс BreakEvenOffsetPips.

Возможности

  • Полное покрытие «клавиш» 1–8 оригинального помощника через методы:
    • PressBuy() / PressSell() — открытие длинной/короткой позиции с опциональными защитными уровнями.
    • PressCloseAll() — закрытие всех позиций.
    • IncreaseVolume() / DecreaseVolume() — шаговое изменение объёма на 0.01 лота.
    • CloseLongPositions() / CloseShortPositions() — закрытие только длинной или только короткой стороны.
    • CloseProfitablePositions() — закрытие при положительной плавающей прибыли.
  • При включённом DisplayLegend печатается подробная памятка по доступным действиям.
  • Пересчёт пунктов в цены с учётом PriceStep, StepPrice и Decimals инструмента.
  • Поддержка перевода позиции в безубыток для обеих сторон рынка.
  • Независимое хранение стоп/тейк уровней для длинных и коротких сделок: смена направления автоматически очищает устаревшие значения.

Параметры

Параметр Описание
MagicNumber Информационный идентификатор, аналог входного параметра MagicNo.
DisplayLegend Выводить ли памятку и расширенные логи при закрытии свечи.
OrderVolume Базовый торговый объём, используемый всеми ручными действиями.
Slippage Допустимое проскальзывание в тиках (для информации).
TakeProfitPips Расстояние до тейк-профита в пунктах (0 — отключить).
StopLossPips Расстояние до стоп-лосса в пунктах (0 — отключить).
UseTrailingStop Включить перевод в безубыток.
BreakEvenTriggerPips Прибыль в пунктах, необходимая для активации безубытка.
BreakEvenOffsetPips Смещение стопа от цены входа после активации безубытка.
CandleType Тип свечей для мониторинга и эмуляции защитных уровней.

Практические рекомендации

  • Используйте методы помощника в Designer, пользовательских скриптах или UI-кнопках, чтобы имитировать горячие клавиши MetaTrader.
  • Для корректной работы защитных уровней инструмент должен предоставлять PriceStep, StepPrice и точность (Decimals). Если данных нет, уменьшите параметры в пунктах или отключите защиту, установив значения в 0.
  • Поскольку стопы и тейки эмулируются по свечам, короткие внутридневные всплески могут остаться незамеченными. При необходимости увеличьте частоту свечей.
  • Метод CloseProfitablePositions() реализует логику кнопки 8: позиция закрывается только при строго положительном PnL.

Отличия от версии для MetaTrader

  • Вместо объектов на графике используются записи в журнале, поскольку стратегии StockSharp не поддерживают аналогичное рисование.
  • Стоп- и тейк-уровни исполняются рыночными заявками при срабатывании условий, а не выставляются как отложенные ордера.
  • Перенос в безубыток осуществляется через рыночные заявки, существующие защитные ордера не модифицируются.
  • Параметр Slippage носит справочный характер: фактическое исполнение контролируется коннектором StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PersonalAssistantMnsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PersonalAssistantMnsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}