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Personal Assistant MNS戦略

この戦略はMetaTraderエキスパートアドバイザーpersonal_assistant_codeBase_MNSをStockSharpにポートします。自律的なシグナルを生成する代わりに、元のEAのホットキー駆動のアクション（トレードのオープン/クローズ、ボリュームの調整、または利益ポジションの清算）を再現するC#メソッドを公開する手動トレーディングヘルパーとして機能します。ヘルパーは各確定ローソク足で銘柄、アクティブな注文、および現在設定されているリスクレベルに関する有益なメトリクスもログに記録します。

動作方法

  1. 戦略は設定可能なローソク足シリーズ（CandleType、デフォルトは1分）を購読します。
  2. 各確定ローソク足は以下を出力する更新をトリガーします：現在のポジション、PnL、アクティブなストップ/テイク注文の数、スプレッド、ティック値、設定したマジックナンバー。
  3. 手動コマンド（例：PressBuy()またはPressSell()）は現在のヘルパーボリュームで成行注文を送信します。オプションのストップロス・テイクプロフィットレベルはpips距離から変換され、戦略内部にキャッシュされます。
  4. 保護レベルはローソク足データでエミュレートされます：価格がキャッシュされたストップまたはターゲットに触れると、戦略は成行エグジットを発行します。
  5. オプションのブレイクイーブン移動ルール（UseTrailingStop）は価格がBreakEvenTriggerPips進んだ後に作動します；作動したら、価格がエントリー価格プラスBreakEvenOffsetPipsまで戻った場合にポジションを清算します。

機能

  • パブリックメソッドを通じてMQLアシスタントのボタン1〜8を再現します：
    • PressBuy() / PressSell() – オプションの保護レベルで成行トレードを開始。
    • PressCloseAll() – すべての露出をフラット化。
    • IncreaseVolume() / DecreaseVolume() – 0.01ロット単位でヘルパーボリュームを調整。
    • CloseLongPositions() / CloseShortPositions() – 一方のサイドのみクローズ。
    • CloseProfitablePositions() – 浮動PnLが正の場合にポジションをクローズ。
  • DisplayLegendが有効な場合、起動時に詳細なアクション凡例をログに記録。
  • 銘柄の価格ステップと小数精度を使用してpipsベースのリスク距離を絶対価格に変換。
  • 元のMOVETOBREAKEVEN()ルーティンを模倣して、ロングとショート両方のポジションのブレイクイーブントレーリングをサポート。
  • 方向を切り替えると廃止されたレベルが自動的に破棄されるように、ロングとショートのトレードに対して独立したキャッシュされたストップ/テイクレベルを維持。

パラメーター

パラメーター 説明
MagicNumber MQLのMagicNoインプットからコピーした情報識別子。
DisplayLegend コントロール凡例とローソク足ごとのステータスメッセージを出力するために有効化。
OrderVolume すべての手動アクションで再利用されるベース成行注文ボリューム（ロット）。
Slippage 許容される最大スリッページ（ティック単位）、参照用に保存。
TakeProfitPips キャッシュされたテイクプロフィットレベルのpips距離（0で無効化）。
StopLossPips キャッシュされたストップロスレベルのpips距離（0で無効化）。
UseTrailingStop ブレイクイーブントレーリングロジックの有効/無効。
BreakEvenTriggerPips ブレイクイーブンストップが作動する前に必要な利益距離（pips）。
BreakEvenOffsetPips ストップが作動したらエントリー価格に追加されるオフセット（pips）。
CandleType 監視とレベルエミュレーションに使用するローソク足シリーズ。

使用上のヒント

  • 元のMetaTraderパネルのキー押下を模倣するために、Designerアクション、スクリプト、またはUIコントロールからヘルパーメソッドを呼び出します。
  • 保護レベルとブレイクイーブン距離は銘柄がPriceStep、StepPrice、Decimalsを提供することに依存します。これらのメタデータのないエキゾチック銘柄では、pips距離を手動で調整するか、0に設定して機能を無効化します。
  • ストップ/テイクレベルはローソク足の高値と安値を使用して再現されるため、ローソク足の時間軸が小さくない限り、非常に高速なバー内スパイクが捉えられない場合があります。より細かい粒度が必要な場合は時間軸を縮小します。
  • CloseProfitablePositions()は「ボタン8」の動作を再現します：浮動PnLを確認し、値が厳密に正の場合のみポジション全体をクローズします。

MetaTraderバージョンとの違い

  • StockSharpは戦略内で同じ描画プリミティブを公開していないため、チャートラベルはログエントリーに置き換えられています。
  • ストップロス・テイクプロフィット注文は即時未決注文の代わりにローソク足イベントでの成行エグジットでシミュレートされます。
  • ブレイクイーブン管理はStockSharpの成行注文で実装されており、既存の保護注文は変更しません。
  • スリッページは情報パラメーターとして保持されます；実際の実行はStockSharpコネクターが処理します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PersonalAssistantMnsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PersonalAssistantMnsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}