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JBrainTrend1Stop 策略

JBrainTrend1Stop 策略是 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_JBrainTrend1Stop 在 StockSharp 平台上的移植版本。它将两条 Average True Range、Stochastic 振荡器以及三条 Jurik 移动平均线结合起来，用于识别 BrainTrading 趋势反转。当 Jurik 平滑后的价格出现足够大的摆动并且 Stochastic 脱离中性区间时，策略会切换方向、更新 BrainTrend 止损线，并且（在可选的情况下）在指定的延迟后反转净持仓。

交易逻辑

  1. 订阅 CandleType 指定的K线，并将其输入以下指标：
    • 主 AverageTrueRange，周期为 AtrPeriod。
    • 扩展 AverageTrueRange，周期为 AtrPeriod + StopDPeriod。
    • StochasticOscillator，周期为 StochasticPeriod，%K 只做一次平滑（与 MT5 设置一致）。
    • 三条 JurikMovingAverage（高/低/收），均使用 JmaLength 和 JmaPhase 参数。
  2. 每根收盘K线计算：
    • range = ATR / 2.3（对应原始代码中的常量 d）。
    • range1 = ATR_extended * 1.5（对应常量 s）。
    • val3 = |JMA_close - JMA_close[向前两根]|，复现 MT5 缓冲区差值。
  3. 当 val3 > range 且 Stochastic 脱离中性区间时：
    • 若 %K < 47，进入看空模式（_trendState = -1），将止损初始化为 JMA_high + range1 / 4，并生成 sell 信号。
    • 若 %K > 53，进入看多模式（_trendState = 1），止损为 JMA_low - range1 / 4，并生成 buy 信号。
  4. 在模式保持不变时，BrainTrend 止损线按 range1 向价格靠拢（看空时为 JMA_high + range1，看多时为 JMA_low - range1）。
  5. 信号会在 SignalBar 根已完成K线之后触发：
    • Buy 信号会在允许时先平掉空头（SellClose），并在允许开仓 (BuyOpen) 时建立多头。
    • Sell 信号会在允许时平掉多头（BuyClose），并在允许开仓 (SellOpen) 时建立空头。

图表会自动叠加 Jurik 平滑的收盘价、Stochastic 振荡器以及交易标记。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 策略处理的K线类型。 H4（4小时K线）
AtrPeriod BrainTrend 触发所用的主 ATR 周期。 7
StochasticPeriod Stochastic %K/%D 周期（%K 仅平滑 1 根）。 9
StopDPeriod 附加到第二条 ATR 周期的额外长度（AtrPeriod + StopDPeriod）。 3
JmaLength 应用于高/低/收的 Jurik MA 周期。 7
JmaPhase 传递给 Jurik MA 的相位参数（限制在 [-100, 100]）。 100
SignalBar 信号执行前需要等待的已完成K线数量。 1
BuyOpen / SellOpen 是否允许在信号后建立多头/空头。 true
BuyClose / SellClose 是否允许在反向信号出现时平多/平空。 true

请通过策略的 Volume 属性或券商设置控制下单手数。

与 MT5 原版的差异

  • 原策略的资金管理模块（MM、MMMode、Deviation_ 等）被标准的 Volume 下单方式所取代，没有复刻滑点控制。
  • 固定点差的止损/止盈（StopLoss_、TakeProfit_）未实现。如需保护，请在宿主平台中自行配置风险管理。
  • BrainTrend 止损线仅用于内部判定信号，不会被下成挂单。
  • Jurik 移动平均来自 StockSharp 的实现，并通过反射应用相位参数，与仓库中其他 BrainTrading 策略保持一致。

使用步骤

  1. 将策略附加到标的证券，并设置 CandleType（建议使用 4 小时K线以贴近原版）。
  2. 调整指标参数（AtrPeriod、StochasticPeriod、StopDPeriod、JmaLength、JmaPhase）以匹配期望的 BrainTrend 灵敏度。
  3. 通过 SignalBar 控制信号与建仓之间的延迟。
  4. 根据交易方向设置 Volume 以及开仓/平仓开关（BuyOpen、SellOpen、BuyClose、SellClose）。
  5. 如有需要，在宿主环境中添加额外的风险控制（止损、仓位限制等）。

启动后，策略会追踪 BrainTrend 反转，在允许的情况下平掉对冲仓位，并在指定延迟后反转净头寸。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JBrainTrend1StopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public JBrainTrend1StopStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}