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Estratégia de JBrainTrend1Stop

A Estratégia de JBrainTrend1Stop é um port StockSharp do consultor especialista MetaTrader 5 Exp_JBrainTrend1Stop. Combina duas medidas de Average True Range, um oscilador Stochastic e médias móveis Jurik para detectar reversões de tendência BrainTrading. Quando o preço suavizado por Jurik faz um swing suficientemente grande e o Stochastic sai de sua zona neutra, a estratégia muda o viés, atualiza a linha de stop BrainTrend e (opcionalmente) inverte a posição líquida após um atraso configurável.

Lógica de trading

  1. Subscrever velas definidas por CandleType e alimentá-las a:
    • Um AverageTrueRange primário com comprimento AtrPeriod.
    • Um AverageTrueRange estendido com período AtrPeriod + StopDPeriod.
    • Um StochasticOscillator com StochasticPeriod e suavização de %K de uma barra (para corresponder às configurações MT5).
    • Três instâncias de JurikMovingAverage (máxima, mínima e fechamento) configuradas com JmaLength e JmaPhase.
  2. Para cada vela concluída calcular:
    • range = ATR / 2.3 (correspondendo à constante original d = 2.3).
    • range1 = ATR_extended * 1.5 (correspondendo a s = 1.5).
    • val3 = |JMA_close - JMA_close[shift 2]| que reproduz a diferença do buffer MT5.
  3. Quando val3 > range e o Stochastic sai de sua banda neutra:
    • Se %K < 47 a estratégia entra no estado BrainTrend baixista (_trendState = -1), inicializa o stop de venda em JMA_high + range1 / 4 e gera um sinal de venda.
    • Se %K > 53 a estratégia entra no estado altista (_trendState = 1), inicializa o stop de compra em JMA_low - range1 / 4 e gera um sinal de compra.
  4. Enquanto o estado permanece inalterado, o stop BrainTrend é arrastado em direção ao preço por range1 (JMA_high + range1 para tendências baixistas, JMA_low - range1 para tendências altistas).
  5. Os sinais são liberados após SignalBar barras concluídas. Na execução:
    • Um sinal de compra fecha posições vendidas (se SellClose estiver habilitado) e opcionalmente abre uma nova posição comprada (se BuyOpen estiver habilitado).
    • Um sinal de venda fecha posições compradas (se BuyClose estiver habilitado) e opcionalmente abre uma nova posição vendida (se SellOpen estiver habilitado).

Os gráficos exibem automaticamente o fechamento suavizado por Jurik e o oscilador Stochastic junto com marcadores de operações.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Série de velas processada pela estratégia. H4 (período de 4 horas)
AtrPeriod Comprimento do ATR primário para o gatilho BrainTrend. 7
StochasticPeriod Período para %K/%D do oscilador Stochastic (suavização de %K de uma barra). 9
StopDPeriod Barras adicionais ao período ATR secundário (AtrPeriod + StopDPeriod). 3
JmaLength Comprimento da média móvel Jurik aplicada a máxima/mínima/fechamento. 7
JmaPhase Argumento de fase enviado às médias móveis Jurik (limitado a [-100; 100]). 100
SignalBar Número de barras concluídas a aguardar antes de disparar um novo sinal. 1
BuyOpen / SellOpen Permitir entrar em posições compradas/vendidas após um sinal. true
BuyClose / SellClose Permitir fechar posições compradas/vendidas existentes num sinal oposto. true

Usar a propriedade Volume da estratégia ou a configuração do broker para controlar o tamanho da ordem.

Diferenças em relação à versão MT5

  • O bloco de gerenciamento de dinheiro original (MM, MMMode, Deviation_, dimensionamento dinâmico de lotes) é substituído pelo dimensionamento padrão de ordens do StockSharp via Volume e ordens de mercado. O controle de slippage não é reproduzido.
  • As distâncias absolutas de stop-loss e take-profit (StopLoss_, TakeProfit_) não estão implementadas. A proteção pode ser configurada manualmente através do ambiente de hosting se necessário.
  • Os níveis de stop BrainTrend são usados internamente para o timing do sinal; não são colocados como ordens pendentes.
  • As médias móveis Jurik dependem da implementação JurikMovingAverage do StockSharp. O parâmetro de fase é aplicado por reflexão, correspondendo ao comportamento de outros ports BrainTrading neste repositório.

Uso

  1. Anexar a estratégia a um ativo e definir CandleType (ex.: velas de 4 horas para consistência com o EA).
  2. Ajustar os parâmetros do indicador (AtrPeriod, StochasticPeriod, StopDPeriod, JmaLength, JmaPhase) para alinhar com a sensibilidade BrainTrend desejada.
  3. Ajustar SignalBar para atrasar a execução de sinais por várias barras concluídas se necessário.
  4. Configurar Volume e os toggles de abertura/fechamento para refletir a direção de trading preferida.
  5. (Opcional) Adicionar gerenciamento de risco externo como stop-loss ou limites de portfólio via a plataforma de hosting.

Uma vez em execução, a estratégia rastreará reversões BrainTrend, fechará posições opostas e opcionalmente mudará a direção após o atraso configurado.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JBrainTrend1StopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public JBrainTrend1StopStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}