中文 ZH
在 GitHub 上查看

Exp Blau HLM 策略

概述

Exp Blau HLM 是 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_BlauHLM.mq5 的 StockSharp 版本。策略使用 Blau High-Low Momentum (HLM) 振荡指标，对比最近的高低点、通过 XMA 级联进行平滑，并支持三种原始模式：

  • Breakdown：利用直方图穿越零轴的信号。
  • Twist：监控直方图斜率的“扭转”来捕捉动量变化。
  • CloudTwist：比较上/下包络线的交叉，类似云图信号。

本移植保留了原始参数和交易逻辑，仓位大小通过基础策略的 Volume 属性控制。

交易逻辑

  1. 每当所选周期的蜡烛收盘时，计算 Blau HLM 指标：
    • 取得当前最高价与 XLength - 1 根之前最高价的差值，以及最低价的镜像差值。
    • 将负值截断为零，相减后得到原始 HLM（若合约提供 PriceStep，则以点值表示）。
    • 依次通过四个相同类型、不同周期的移动平均进行平滑。
  2. 根据 EntryMode：
    • Breakdown：当较早的直方图大于零而较新的值不大于零时触发多头，并在同样条件下平掉空头；反向条件触发空头/平多。
    • Twist：比较三个历史点的斜率，若中间值在此前下降后再次上升，则视为看多扭转；反之为看空扭转。
    • CloudTwist：监控上下通道，若旧值上轨高于下轨且新值发生反向穿越，则发出多/空信号。
  3. BuyOpen、SellOpen、BuyClose、SellClose 控制开平仓权限。遇到相反信号时，会先平掉当前仓位，再按 Volume 发送市价单。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType H4 蜡烛 用于分析的时间框架。
SmoothingMethod SmoothMethod Exponential XMA 平滑方式（不支持的旧模式会回退到 EMA）。
XLength int 2 计算高低差值的窗口长度。
FirstLength int 20 第一次平滑的周期。
SecondLength int 5 第二次平滑的周期。
ThirdLength int 3 第三次平滑的周期。
FourthLength int 3 最终信号平滑的周期。
Phase int 15 Jurik 相位（限制在 ±100，仅对 Jurik 生效）。
SignalBar int 1 生成信号时引用的历史偏移量。
EntryMode Mode Twist 交易模式（Breakdown、Twist、CloudTwist）。
BuyOpen / SellOpen bool true 是否允许开多/开空。
BuyClose / SellClose bool true 是否允许在反向信号时平多/平空。

移植说明

  • MQL 库 SmoothAlgorithms.mqh 提供了 JJMA、JurX、ParMA、T3、VIDYA、AMA 等专有平滑算法。StockSharp 仅内置常见版本，未实现的选项使用 EMA 近似。
  • 原策略中的资金管理参数 (MM、MarginMode、StopLoss、TakeProfit、Deviation) 在此版本中由 Volume 和市价执行取代。
  • SignalBar 的行为被完整保留：策略维护内部缓冲区，始终对比指定偏移的历史值，以便于与 MT5 回测结果对齐。
  • 保护逻辑由 StartProtection() 启动，如需固定止损/止盈，请在上层策略或连接器中配置。

使用建议

  1. 在启动策略前设置 Volume，确定每笔交易的合约数量。
  2. 对无有效 PriceStep 的品种，指标以原始价格为单位，必要时调整平滑周期以匹配波动。
  3. 使用非指数平滑时避免在很短周期上使用极端 Phase 值，否则信号会非常噪声。可适当增大周期。
  4. 建议结合账户级风险控制或其他保护措施来模拟原策略中的止损/止盈逻辑。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpBlauHlmStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpBlauHlmStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}