Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp Blau HLM

Описание

Exp Blau HLM — порт советника MetaTrader 5 Exp_BlauHLM.mq5 на платформу StockSharp. Алгоритм использует осциллятор Blau High-Low Momentum (HLM), сравнивающий экстремумы последних баров, сглаживает разницу каскадом XMA и поддерживает три режима работы:

  • Breakdown — торговля пробоев нулевой линии гистограммы.
  • Twist — поиск «скруток» в наклоне гистограммы для фиксации смены импульса.
  • CloudTwist — анализ верхней и нижней оболочек индикатора с реакцией на их пересечения.

В порте сохранены все параметры и логика оригинала; управление размером позиции осуществляется через свойство Volume базовой стратегии.

Торговые правила

  1. После закрытия свечи выбранного таймфрейма рассчитывается осциллятор Blau HLM:
    • Определяется разница между текущим максимумом и максимумом XLength - 1 баров назад, а также зеркальная разница по минимумам.
    • Отрицательные значения обнуляются, после чего формируется исходный HLM (в пунктах при наличии шага цены).
    • Значение проходит через четыре одинаковых по типу, но независимых по длине сглаживания.
  2. В зависимости от выбранного режима:
    • Breakdown открывает покупки при положительном старом значении гистограммы и неположительном новом (возврат выше нуля) и закрывает шорты в той же ситуации. Симметрично для продаж.
    • Twist оценивает наклон гистограммы по трём точкам. Ускорение (рост средней точки после снижения) даёт сигнал на покупку, замедление — на продажу.
    • CloudTwist контролирует две сглаженные линии. Если старший верхний канал выше нижнего и на следующем баре происходит обратное пересечение, генерируются сигналы.
  3. Разрешения BuyOpen, SellOpen, BuyClose, SellClose определяют открытие и закрытие позиций. Перед открытием противоположного направления активная позиция закрывается рыночной заявкой.

Параметры

Параметр Тип Значение по умолчанию Описание
CandleType DataType Свечи H4 Таймфрейм, на котором строится осциллятор.
SmoothingMethod SmoothMethod Exponential Тип сглаживания XMA (несовместимые варианты заменяются на EMA).
XLength int 2 Число баров для расчёта необработанного импульса high/low.
FirstLength int 20 Длина первого этапа сглаживания.
SecondLength int 5 Длина второго этапа сглаживания.
ThirdLength int 3 Длина третьего этапа сглаживания.
FourthLength int 3 Длина финального сигнального сглаживания.
Phase int 15 Параметр фазы для Jurik (ограничен диапазоном ±100).
SignalBar int 1 Смещение по истории для сравнения значений индикатора.
EntryMode Mode Twist Режим торговли (Breakdown, Twist, CloudTwist).
BuyOpen / SellOpen bool true Разрешение на открытие длинных/коротких позиций.
BuyClose / SellClose bool true Разрешение на закрытие длинных/коротких позиций по встречному сигналу.

Особенности порта

  • Библиотека SmoothAlgorithms.mqh содержит проприетарные фильтры (JJMA, JurX, ParMA, T3, VIDYA, AMA). В StockSharp используются ближайшие аналоги; неподдерживаемые методы заменены на экспоненциальное сглаживание.
  • Параметры управления капиталом (MM, MarginMode, StopLoss, TakeProfit, Deviation) в MT5 определяли объём и цены исполнения. В порте размер позиции задаётся через Volume, сделки открываются по рынку.
  • Логика SignalBar сохранена: стратегия ведёт буфер значений индикатора и сравнивает именно исторические точки, что обеспечивает сопоставимость оптимизаций.
  • Функция StartProtection() запускает базовую защиту. Для стоп-лоссов/тейк-профитов используйте глобальные настройки стратегии или коннектора.

Рекомендации по использованию

  1. Перед запуском задайте Volume, чтобы определить объём сделки.
  2. На инструментах без корректного PriceStep осциллятор работает в абсолютных ценах — при крупном тике подберите длины сглаживания вручную.
  3. Экстремальные значения Phase при коротких периодах делают сигналы шумными; при необходимости увеличьте длины.
  4. Дополните стратегию портфельными ограничениями или внешними правилами управления риском, чтобы повторить поведение оригинальных стопов.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpBlauHlmStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpBlauHlmStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}