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Exp BlauHlm戦略

概要

Exp BlauHlm戦略は、MetaTrader 5エキスパートアドバイザーExp_BlauHLM.mq5のStockSharpポートです。このシステムは最近の高値と安値を比較するBlau High-Low Momentum（HLM）オシレーターを基盤とし、設定可能なXMAパイプラインで差を平滑化し、3つの個別動作モードに反応します：

  • Breakdown – ヒストグラムコンポーネントのゼロライン突破をトレードします。
  • Twist – ヒストグラム内のモメンタムの捻れを探して傾きの変化を捉えます。
  • CloudTwist – インジケーターが生成する上下のエンベロープで動作し、「クラウド」クロスオーバーに反応します。

StockSharp実装は同じパラメーター、デフォルト値、トレードルールを維持しながら、マネー管理の詳細をベース戦略の汎用Volumeプロパティに変換します。

トレードロジック

  1. 設定した時間軸の各確定ローソク足で、戦略はBlau HLMオシレーターを計算します：
    • 最新の高値とXLength - 1本前の高値の差、および安値の鏡像差を計算。
    • 負の寄与をゼロに制限して差し引き、生のHLM値を取得（銘柄がティックサイズを指定する場合はポイントで表現）。
    • 同じメソッドだが独立した長さを持つ4段階のカスケード移動平均で系列を平滑化。
  2. 選択したModeに応じて：
    • Breakdownは古いヒストグラム値が正で新しい値が非正（ゼロライン回復）の時に買いポジションを建て、同じ状況でショートをクローズ。ヒストグラムが負から非負に切り替わる時の逆のルールで売りエントリー・買いクローズを処理。
    • Twistは3つの歴史的ポイントでヒストグラムの傾きを比較。局所的な加速（下降後に中間値が上昇）が買いロジックを引き起こし、減速（上昇後に中間値が下降）が売りロジックを有効化します。
    • CloudTwistは2つの平滑化エンベロープを監視。古い上位バンドが下位バンドより上にあり、新しい値が互いを下/上で交差する時、それぞれ買いまたは売りシグナルが生成されます。
  3. ポジション管理はBuyOpen、SellOpen、BuyClose、SellCloseの権限に従い、マーケットエントリーに戦略のVolumeを使用。反対シグナルは新しいポジションを開く前に既存ポジションをクローズします。

パラメーター

名前 型 デフォルト値 説明
CandleType DataType H4ローソク足 オシレーターが処理する時間軸。
SmoothingMethod SmoothMethod Exponential 各平滑化段階の移動平均メソッド（非対応のレガシーモードはEMAにフォールバック）。
XLength int 2 生の高値/安値モメンタムを測定するバー数。
FirstLength int 20 第1平滑化段階の期間。
SecondLength int 5 第2平滑化段階の期間。
ThirdLength int 3 第3平滑化段階の期間。
FourthLength int 3 最終シグナル平滑化の期間。
Phase int 15 Jurikフェーズパラメーター（±100に制限、Jurik以外の平滑化では無視）。
SignalBar int 1 インジケーター値比較時の歴史的オフセット。
EntryMode Mode Twist MQL専門家からコピーしたトレードロジック（Breakdown、Twist、CloudTwist）。
BuyOpen / SellOpen bool true シグナル後の買い/売りポジション開始を許可。
BuyClose / SellClose bool true 反対シグナルでの既存買い/売りポジションのクローズを許可。

変換メモ

  • MQLライブラリSmoothAlgorithms.mqhには独自フィルター（JJMA、JurX、ParMA、T3、VIDYA、AMA）が含まれます。StockSharpは最も一般的なバリアントの組み込み代替を提供するため、非対応モードは指数移動平均で近似してワークフローを維持します。
  • マネー管理パラメーター（MM、MarginMode、StopLoss、TakeProfit、Deviation）はMetaTraderで注文サイズと実行を制御します。このポートでは汎用Volumeプロパティがポジションサイズを定義し、注文は常に成行で送信されます。
  • シグナルのタイミングは元の専門家が使用したSignalBarオフセットを反映：戦略はインジケーター値の内部循環バッファを維持し、最適化結果が一貫するよう歴史的スナップショットで比較を行います。
  • リスク保護はStartProtection()に委任されます。必要に応じて親戦略またはトレードコネクターでグローバルなストップロス/テイクプロフィットルールを設定してください。

使用上のヒント

  1. 戦略開始前にVolumeプロパティを設定して、トレードごとのロット/コントラクト数を定義します。
  2. 意味のあるPriceStepのない銘柄では、オシレーターは生価格単位で動作します。資産が大きなティックサイズを使用する場合はパラメーターの再スケールを検討してください。
  3. 非指数平滑化で実験する際、非常に短い長さとJurikフェーズ極値の組み合わせは不安定なシグナルにつながる可能性があることを覚えておいてください。安定性のために期間を広げましょう。
  4. 元のストップロス/テイクプロフィット動作を模倣するために、戦略をポートフォリオレベルのリスクコントロールまたは組み込み保護ルールと組み合わせてください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpBlauHlmStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpBlauHlmStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}