中文 ZH
在 GitHub 上查看

2DLimits

概述

2DLimits 是 MetaTrader 4 智能交易系统 2DLimits_EA_v2 的直接移植版本。策略对最近两个已经完成的日线蜡烛进行评估，仅当它们呈现阶梯式结构（高点和低点同时抬升或下降）时才参与交易。一旦形态成立，就会在前一日的极值处挂入止损单，并使用日内中点作为止损、前一日区间作为止盈。

实现过程中结合了 StockSharp 的高级蜡烛订阅与一级行情。日线蜡烛提供突破位置，最新的买卖报价保证仅在价格低于中点时激活做多挂单、在价格高于中点时激活做空挂单。

策略逻辑

日线结构过滤

  • 策略维护一个包含最近两根已完成日线的滑动窗口（可通过烛图类型参数调整）。
  • 做多结构：最新一日的最高点和最低点都高于再前一日。
  • 做空结构：最新一日的最高点和最低点都低于再前一日。
  • 最新日线的中点按 (高点 + 低点) / 2 计算，同时记录日线区间用于设置止盈。

入场规则

  • 同一时间只保留一组挂单；每当新的日线收盘都会取消并重新计算挂单。
  • 做多挂单的条件：
    • 满足做多结构过滤条件。
    • 最新买价低于前一日的中点（对应原策略的 Ask < middleY 判断）。
    • 在前一日的最高价放置买入止损单。
  • 做空挂单的条件：
    • 满足做空结构过滤条件。
    • 最新卖价高于前一日的中点（对应原策略的 Bid > middleY 判断）。
    • 在前一日的最低价放置卖出止损单。
  • 如果多空结构均不成立，则当日不保留任何挂单。

出场规则

  • 当某个方向的止损单被触发后，会立即取消另一方向的挂单，避免同时持有多空仓位。
  • 做多突破成交后会注册两张保护单：
    • 在参考日的中点放置卖出止损单作为止损。
    • 在 前一日高点 + 前一日区间 放置卖出限价单作为止盈。
  • 做空突破成交后采取对称保护：
    • 在参考日中点放置买入止损单作为止损。
    • 在 前一日低点 - 前一日区间 放置买入限价单作为止盈。
  • 当持仓数量变化时会重新部署保护单，平仓后立即清除所有保护单。

挂单生命周期与安全控制

  • 只有在下一根日线收盘后才会刷新挂单，确保每日最多一个交易计划。
  • 持仓期间不再生成新的挂单，避免信号重叠。
  • 通过 SubscribeLevel1() 保留最新买卖报价；若暂时无法获得，则回退使用最新成交价以避免盲目下单。
  • 价格会按照品种的最小价位变动进行四舍五入，确保与交易所报价步长对齐。

参数

名称 说明
Volume 挂单使用的成交量，必须大于 0。
CandleType 用于计算参考区间的蜡烛类型（默认日线）。

其他说明

  • 策略完全依赖高阶 API 管理订单，不使用自定义数据集合或指标缓存。
  • 本包仅包含 C# 实现，本次转换不提供 Python 版本。
  • 测试文件保持不变，未做任何修改。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TwoDLimitsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TwoDLimitsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}