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2DLimits-Strategie

Überblick

2DLimits ist eine direkte Portierung des MetaTrader 4-Expert-Advisors 2DLimits_EA_v2. Die Strategie bewertet die letzten zwei abgeschlossenen Tageskerzen und nimmt nur teil, wenn sie ein Treppenmuster bilden (höhere Hochs/Tiefs oder niedrigere Hochs/Tiefs). Wenn das Muster gültig ist, setzt die Strategie Stop-Orders am vorherigen Tagesextrem und schützt die Position mit einem Midpoint-Stop-Loss und einem Ziel, das dem vorherigen Tagesbereich entspricht.

Die Implementierung basiert auf StockSharp's High-Level-Kerzenabonnements zusammen mit Level-1-Kursen. Tageskerzen liefern die Ausbruchsniveaus, während die besten Bid/Ask-Snapshots sicherstellen, dass Long-Setups nur aktiv sind, wenn der Preis unter dem Midpoint handelt, und Short-Setups nur, wenn er darüber handelt.

Strategielogik

Tagesstrukturfilter

  • Die Strategie hält ein Zwei-Tage-Rollfenster abgeschlossener Tageskerzen (konfigurierbar durch den Kerzentypparameter).
  • Ein bullisches Setup erfordert, dass der jüngste Tag sowohl ein höheres Hoch als auch ein höheres Tief im Vergleich zum Vortag registriert.
  • Ein bearisches Setup erfordert, dass der jüngste Tag sowohl ein niedrigeres Hoch als auch ein niedrigeres Tief als der frühere Tag aufweist.
  • Der Mittelpunkt des jüngsten Tages wird als (high + low) / 2 berechnet, und der Kerzenbereich wird für das Gewinnziel gespeichert.

Einstiegsregeln

  • Es ist jeweils nur ein Stapel ausstehender Orders aktiv; alle Orders werden storniert und neu berechnet, wenn eine neue Tageskerze schließt.
  • Long-Einstiege werden vorbereitet, wenn:
    • Der bullische Strukturfilter erfüllt ist.
    • Der letzte Ask-Preis unter dem Mittelpunkt des Vortags liegt (spiegelt die Ask < middleY-Prüfung des ursprünglichen EA wider).
    • Eine Buy-Stop-Order genau am Hoch des Vortags platziert wird.
  • Short-Einstiege werden vorbereitet, wenn:
    • Der bearische Strukturfilter erfüllt ist.
    • Der letzte Bid-Preis über dem Mittelpunkt des Vortags liegt (spiegelt Bid > middleY wider).
    • Eine Sell-Stop-Order am Tief des Vortags platziert wird.
  • Wenn beide Strukturprüfungen fehlschlagen, werden keine Orders für die kommende Sitzung belassen.

Ausstiegsregeln

  • Wenn eine Stop-Order ausgelöst wird, wird die entgegengesetzte Einstiegsorder sofort storniert, damit die Strategie niemals gleichzeitige Long- und Short-Engagements hält.
  • Nach einem Long-Ausbruch werden zwei Schutzorders registriert:
    • Eine Stop-Order am Mittelpunkt des Referenztages dient als Stop-Loss.
    • Eine Take-Profit-Order bei vorheriges Hoch + vorheriger Bereich entspricht der MetaTrader-Take-Profit-Distanz.
  • Nach einem Short-Ausbruch wird symmetrischer Schutz angewendet:
    • Eine Stop-Order am Mittelpunkt (Buy-Stop) deckt den Stop-Loss ab.
    • Eine Take-Profit-Order bei vorheriges Tief - vorheriger Bereich spiegelt das ursprüngliche Ziel wider.
  • Schutzorders werden erneut aktiviert, wenn sich die gefüllte Positionsgröße ändert, und werden entfernt, sobald die Position zu flat zurückkehrt.

Orderlebenszyklus und Sicherheitsprüfungen

  • Ausstehende Orders werden nur nach der nächsten abgeschlossenen Tageskerze aktualisiert, was ein einziges Setup pro Handelstag erzwingt.
  • Die Strategie überspringt die Signalgenerierung, wenn sie bereits eine Position hält, um Überschneidungen zwischen Setups zu verhindern.
  • Der letzte Bid/Ask-Snapshot wird von SubscribeLevel1() beibehalten; wenn nicht verfügbar, wird der letzte Handelspreis als Fallback verwendet, um das Einreichen blinder Orders zu vermeiden.
  • Die Rundung erfolgt mit dem Instrument-Preisschritt, sodass alle Orders an der Börsen-Tick-Größe ausgerichtet sind.

Parameter

Name Beschreibung
Volume Ordervolumen für die Stop-Einstiege. Muss größer als null sein.
CandleType Kerzentyp für den Referenzbereich (Standard: Tageskerzen).

Zusätzliche Hinweise

  • Die Strategie verwaltet jede Order direkt über die High-Level-API; es gibt keine Abhängigkeit von benutzerdefinierten Sammlungen oder Indikatorpuffern.
  • In diesem Paket wird nur die C#-Implementierung bereitgestellt. Für diese Konvertierung wird keine Python-Version erstellt.
  • Tests bleiben wie gewünscht unverändert.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TwoDLimitsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TwoDLimitsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}