Русский RU
Открыть на GitHub

2DLimits

Обзор

2DLimits — это прямой порт советника MetaTrader 4 2DLimits_EA_v2. Стратегия анализирует две последние завершённые дневные свечи и входит в рынок только тогда, когда они образуют «ступеньку» (одновременное повышение или понижение максимумов и минимумов). При выполнении условий выставляются стоп-заявки на пробой экстремумов предыдущего дня, после исполнения позиция защищается стоп-лоссом по середине диапазона и тейк-профитом размером в диапазон прошлых суток.

Реализация использует высокоуровневые подписки на свечи StockSharp и поток котировок первого уровня. Дневные свечи задают уровни пробоя, а последние значения bid/ask гарантируют, что длинные заявки активируются только при цене ниже середины диапазона, а короткие — выше неё.

Логика стратегии

Фильтр дневной структуры

  • Поддерживается скользящее окно из двух последних завершённых дневных свечей (тип свечи настраивается параметром).
  • Бычий сценарий требует, чтобы у свежей свечи и максимум, и минимум были выше, чем у предыдущей.
  • Медвежий сценарий требует одновременного снижения максимума и минимума относительно позавчерашней свечи.
  • Средняя точка рассчитывается как (high + low) / 2, диапазон сохраняется для расчёта тейк-профита.

Правила входа

  • В каждый момент активна только одна группа заявок; при закрытии новой дневной свечи все заявки отменяются и пересчитываются.
  • Условия для длинного входа:
    • Выполнен бычий фильтр структуры.
    • Актуальная цена ask ниже дневной середины (аналог условия Ask < middleY).
    • Выставляется стоп-заявка на покупку по максимуму предыдущего дня.
  • Условия для короткого входа:
    • Выполнен медвежий фильтр структуры.
    • Текущий bid выше середины предыдущего дня (аналог условия Bid > middleY).
    • Выставляется стоп-заявка на продажу по минимуму предыдущего дня.
  • Если фильтры не подтверждают ни один сценарий, заявки на следующий день не формируются.

Правила выхода

  • При срабатывании одной из стоп-заявок противоположная заявка немедленно отменяется — стратегия не удерживает разнонаправленных позиций.
  • После исполнения длинного пробоя регистрируются две защитные заявки:
    • Стоп-заявка на продажу по дневной середине выполняет роль стоп-лосса.
    • Лимитная заявка на продажу по максимум + диапазон повторяет тейк-профит оригинального советника.
  • Для короткого пробоя выполняются симметричные действия:
    • Стоп-заявка на покупку по середине диапазона фиксирует стоп-лосс.
    • Лимитная заявка на покупку по минимум - диапазон задаёт цель по прибыли.
  • При изменении величины позиции защитные заявки переоткрываются, а после закрытия позиции удаляются.

Жизненный цикл заявок и защитные проверки

  • Обновление заявок происходит только после закрытия следующей дневной свечи, что ограничивает число сделок одним сценарием в сутки.
  • Пока позиция открыта, новые сигналы не генерируются, исключая пересечение сценариев.
  • Через SubscribeLevel1() сохраняется последняя пара bid/ask; при её отсутствии используется цена последней сделки как резервный вариант.
  • Все цены округляются к шагу цены инструмента, чтобы соответствовать биржевым требованиям.

Параметры

Название Описание
Volume Объём заявок для входа по стопам (значение должно быть > 0).
CandleType Тип свечей, из которых берётся опорный диапазон (по умолчанию дневные).

Дополнительные сведения

  • Стратегия полностью управляет заявками через высокоуровневый API и не использует собственных коллекций данных или буферов индикаторов.
  • В рамках конвертации создана только C#-версия; Python-реализация не добавлялась.
  • Тестовые файлы не изменялись согласно запросу.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TwoDLimitsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TwoDLimitsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}