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Exp Cronex Chaikin 策略

该策略将 MetaTrader 专家顾问 Exp_CronexChaikin.mq5 移植到 StockSharp 高级 API。原始机器人基于累积/派发数据重建 Chaikin 振荡指标，再通过 Cronex “XMA” 滤波器进行两次平滑，并在快慢线交叉时进行交易。StockSharp 版本复刻了相同的流程，并将每个阶段暴露为可配置参数。

交易逻辑

  1. 订阅所选的蜡烛序列（CandleType）。
  2. 对每根已完成的蜡烛，根据 VolumeSource（跳动量或真实成交量）重新计算累积/派发 (AD) 曲线。
  3. 使用 ChaikinMethod、ChaikinFastPeriod 和 ChaikinSlowPeriod 对 AD 曲线做两次移动平均，并取其差值得到 Chaikin 振荡值。
  4. 采用由 SmoothingMethod、FastPeriod、SlowPeriod 与 Phase 控制的 Cronex 平滑器，对振荡值再次进行两级平滑，得到原指标中的快线与信号线。
  5. 回看 SignalBar 根已完成的蜡烛，对比该根蜡烛及其前一根蜡烛上的两条 Cronex 线。
  6. 当快线在信号线上方时，策略可以先平掉空头（若 SellCloseEnabled 为真），并在 BuyOpenEnabled 允许的情况下、且回溯蜡烛上出现向上交叉时开多。
  7. 当快线在信号线下方时，执行与上一步相反的空头操作，由 SellOpenEnabled 与 BuyCloseEnabled 控制。
  8. 每次开仓后，使用 StopLoss 与 TakeProfit（以点为单位）重新设置止损与止盈距离。

策略始终保持单一净仓位。当信号方向改变时，会自动将平仓量与新开仓量合并，以模拟 MetaTrader 净值账户的行为。

指标与平滑设置

  • Chaikin 振荡器：对 AD 曲线应用所选的 ChaikinMethod 移动平均类型，可选简单、指数、平滑以及线性加权等方式。
  • Cronex 平滑器：SmoothingMethod 参数覆盖 Cronex XMA 系列（SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik JJMA/JurX、Parabolic MA、T3、VIDYA、AMA）。Phase 参数用于调节 Jurik 类滤波器，与 MQL 实现一致。

参数

参数 说明
CandleType 构建指标所用的蜡烛类型，默认是 4 小时时间框架。
ChaikinMethod Chaikin 振荡器内部使用的移动平均方法。
ChaikinFastPeriod / ChaikinSlowPeriod 应用于 AD 曲线的快、慢周期。
SmoothingMethod 作用于 Chaikin 振荡值的 Cronex 平滑算法。
FastPeriod / SlowPeriod Cronex 快线与信号线的周期长度。
Phase Jurik 类平滑器的相位参数，范围 -100~+100。
VolumeSource 计算 AD 曲线时选用跳动量或真实成交量。
SignalBar 回溯多少根已完成蜡烛以判定交叉信号。
BuyOpenEnabled / SellOpenEnabled 是否允许开多或开空。
BuyCloseEnabled / SellCloseEnabled 是否允许在反向信号出现时平掉已有仓位。
TakeProfit / StopLoss 每次开仓后设置的止盈/止损距离（以点计）。
Volume StockSharp 中的标准下单手数，对应原专家顾问的手数设置。

与 MQL 版本的差异

  • TradeAlgorithms.mqh 中的资金管理与滑点模块由 Volume、SetStopLoss、SetTakeProfit 等内置方法替代。
  • StockSharp 版本只在蜡烛收盘后重新计算 AD 曲线，便于回测与实时保持一致。
  • Cronex 平滑器直接使用 StockSharp 指标实现：Jurik 滤波器基于 JurikMovingAverage（支持相位参数），VIDYA 与 ParMa 使用与其他 Cronex 策略相同的指数近似。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpCronexChaikinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpCronexChaikinStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}