Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp Cronex Chaikin

Стратегия переносит советник MetaTrader Exp_CronexChaikin.mq5 на высокоуровневый API StockSharp. Оригинальный робот восстанавливает осциллятор Chaikin по кривой накопления/распределения, дважды сглаживает его фильтрами Cronex XMA и торгует пересечения между быстрой и сигнальной линиями. В версии StockSharp все этапы реализованы на индикаторах библиотеки и вынесены в настраиваемые параметры.

Логика работы

  1. Подписка на выбранный поток свечей (CandleType).
  2. Пересчет линии накопления/распределения (AD) для каждой завершенной свечи с учетом выбранного источника объема (VolumeSource: тиковый либо реальный).
  3. Построение осциллятора Chaikin: к AD применяются два скользящих средних (ChaikinMethod, ChaikinFastPeriod, ChaikinSlowPeriod), после чего берется их разность.
  4. Результирующий осциллятор дважды сглаживается фильтрами Cronex, управляемыми параметрами SmoothingMethod, FastPeriod, SlowPeriod и Phase. Полученные значения соответствуют быстрой и сигнальной линиям индикатора Cronex.
  5. На расстоянии SignalBar завершенных свечей назад сравниваются значения обеих линий на текущей и предыдущей свечах.
  6. Если быстрая линия находится выше сигнальной, стратегия при необходимости закрывает короткие позиции (SellCloseEnabled) и при разрешении (BuyOpenEnabled) открывает длинную при условии свежего пересечения снизу вверх.
  7. Если быстрая линия ниже сигнальной, выполняются зеркальные действия для коротких позиций с учетом флагов SellOpenEnabled и BuyCloseEnabled.
  8. После каждого открытия позиции пересчитываются стоп-лосс и тейк-профит в пунктах (StopLoss, TakeProfit).

Поддерживается только один суммарный нетто-позиционный объем. При смене направления заявка объединяет объем закрытия и новую сделку, чтобы повторить поведение неттингового счёта MetaTrader.

Индикаторы и сглаживание

  • Осциллятор Chaikin — строится на основе выбранного типа скользящей средней (ChaikinMethod): простая, экспоненциальная, сглаженная либо линейно-взвешенная.
  • Сглаживатели Cronex — параметр SmoothingMethod открывает весь набор XMA (SMA, EMA, SMMA, LWMA, Jurik JJMA/JurX, Parabolic MA, T3, VIDYA, AMA). Параметр Phase управляет фазой в Jurik-фильтрах, как и в исходном MQL.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Тип свечей, на основе которых рассчитывается индикатор (по умолчанию четырёхчасовой таймфрейм).
ChaikinMethod Метод сглаживания в расчете осциллятора Chaikin.
ChaikinFastPeriod / ChaikinSlowPeriod Быстрый и медленный периоды сглаживания AD.
SmoothingMethod Алгоритм Cronex для сглаживания значений Chaikin.
FastPeriod / SlowPeriod Периоды быстрой и сигнальной линий Cronex.
Phase Параметр фазы для Jurik-фильтров (диапазон от -100 до +100).
VolumeSource Источник объема при расчете AD (тики или реальный объем).
SignalBar Количество завершенных свечей назад, на которых проверяется пересечение.
BuyOpenEnabled / SellOpenEnabled Разрешение на открытие длинных и коротких позиций.
BuyCloseEnabled / SellCloseEnabled Разрешение закрывать противоположные позиции при обратном сигнале.
TakeProfit / StopLoss Дистанция тейк-профита и стоп-лосса в пунктах, устанавливаемая после открытия позиции.
Volume Стандартный объем сделок StockSharp, заменяющий расчет лота из MQL.

Отличия от MQL-версии

  • Вместо процедур из TradeAlgorithms.mqh используются базовые механизмы StockSharp (Volume, SetStopLoss, SetTakeProfit).
  • Расчеты выполняются только на закрытых свечах, что повышает воспроизводимость при тестировании и в онлайне.
  • Сглаживатели Cronex реализованы через индикаторы StockSharp: Jurik-фильтр — JurikMovingAverage с управлением фазой, VIDYA и ParMa — экспоненциальные приближения, применяемые и в других Cronex-конвертациях.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpCronexChaikinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpCronexChaikinStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}