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Estratégia de Exp Cronex Chaikin

Esta estratégia porta o expert advisor MetaTrader Exp_CronexChaikin.mq5 para a API de alto nível do StockSharp. O robô original reconstrói o oscilador Chaikin a partir de valores de acumulação/distribuição, suaviza-o duas vezes com filtros Cronex "XMA" e opera os cruzamentos entre as linhas rápida e lenta. A versão StockSharp reproduz a mesma lógica enquanto expõe cada etapa como parâmetros configuráveis.

Lógica de negociação

  1. Assinar a série de velas configurada (CandleType).
  2. Recalcular a linha de acumulação/distribuição (AD) para cada vela finalizada usando o VolumeSource selecionado (volume tick ou real).
  3. Aplicar o oscilador Chaikin suavizando a linha AD com duas médias móveis (ChaikinFastPeriod, ChaikinSlowPeriod, ChaikinMethod) e tomando sua diferença.
  4. Suavizar o oscilador resultante duas vezes usando os filtros Cronex controlados por SmoothingMethod, FastPeriod, SlowPeriod e Phase. Esses dois valores suavizados correspondem às linhas "rápida" e "sinal" no indicador original.
  5. Olhar para trás SignalBar velas completadas e comparar ambas as linhas Cronex nessa barra e na anterior.
  6. Quando a linha rápida está acima da lenta, a estratégia opcionalmente fecha posições vendidas e, se BuyOpenEnabled for verdadeiro, abre uma posição comprada se um cruzamento ascendente fresco for detectado na barra de lookback.
  7. Quando a linha rápida está abaixo da lenta, as ações opostas são executadas para operações vendidas, controladas por SellOpenEnabled e BuyCloseEnabled.
  8. Sempre que uma nova posição é aberta, ordens de stop-loss e take-profit (expressas em pontos) são recalculadas com StopLoss e TakeProfit.

Apenas uma única posição líquida é mantida. Se a direção do sinal mudar, a estratégia combina o volume necessário para fechar a posição atual com o novo tamanho de operação para imitar o comportamento de netting do MetaTrader.

Indicadores e opções de suavização

  • Oscilador Chaikin: Construído aplicando o tipo de média móvel ChaikinMethod selecionado à linha de acumulação/distribuição. As opções disponíveis incluem médias simples, exponenciais, suavizadas e linearmente ponderadas.
  • Suavizadores Cronex: O parâmetro SmoothingMethod expõe a família Cronex XMA (SMA, EMA, SMMA, LWMA, Jurik JJMA/JurX, Parabolic MA, T3, VIDYA, AMA). O parâmetro Phase influencia filtros baseados em Jurik exatamente como na implementação MQL.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Tipo de dados das velas usadas para calcular o indicador. O padrão é um período de quatro horas.
ChaikinMethod Método de média móvel usado dentro do oscilador Chaikin.
ChaikinFastPeriod / ChaikinSlowPeriod Períodos rápido e lento aplicados à linha de acumulação/distribuição.
SmoothingMethod Algoritmo de suavização Cronex aplicado aos valores do oscilador Chaikin.
FastPeriod / SlowPeriod Comprimentos das linhas Cronex rápida e lenta.
Phase Parâmetro de fase para suavizadores baseados em Jurik (intervalo -100 a +100).
VolumeSource Seleciona volume tick ou real ao calcular a linha de acumulação/distribuição.
SignalBar Número de barras completadas para trás que deve conter o sinal de cruzamento.
BuyOpenEnabled / SellOpenEnabled Ativar ou desativar abertura de operações compradas ou vendidas.
BuyCloseEnabled / SellCloseEnabled Permitir fechar a posição oposta quando um sinal inverso aparecer.
TakeProfit / StopLoss Distâncias de alvo de lucro e stop protetor em pontos do instrumento aplicadas após cada entrada.
Volume Tamanho de posição padrão do StockSharp (age como tamanho de lote no expert original).

Diferenças em relação à versão MQL

  • As rotinas de gestão monetária e slippage de TradeAlgorithms.mqh são substituídas pelos auxiliares integrados Volume, SetStopLoss e SetTakeProfit.
  • A implementação do StockSharp recalcula a linha AD apenas em velas finalizadas, garantindo comportamento determinístico para testes e negociação ao vivo.
  • As opções de suavização Cronex dependem de indicadores StockSharp: filtros Jurik são suportados por JurikMovingAverage (com controle de fase), enquanto VIDYA e ParMA usam aproximações exponenciais consistentes com outras conversões Cronex.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpCronexChaikinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpCronexChaikinStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}