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Random Hedg 策略

概述

Random Hedg Strategy 是将 MetaTrader 顾问 "Random Hedg" 迁移到 StockSharp 高阶 API 的版本。原策略会同时开出一笔买单和一笔卖单，然后通过固定止损、止盈、保本和跟踪止损来管理这两个方向。迁移版完整保留了这种核心机制，并把所有设置暴露为策略参数，便于在 StockSharp Designer 中调试或优化。

交易逻辑

  1. 初始对冲 —— 当账户没有持仓时，策略立即按照设定的成交量同时发送买入与卖出市价单，两条腿都会获得按点数计算的止损与止盈。
  2. 保本保护 —— 当价格向有利方向移动达到设定的点数后，止损会被移动到保本位置并加上一个可选偏移量：多单上移到入场价之上，空单下移到入场价之下，对应 EA 中的 "no loss" 功能。
  3. 跟踪止损 —— 当浮盈超过设定距离后，止损开始跟随价格。多单止损跟随最高价减去跟踪距离，空单止损跟随最低价加上该距离。
  4. 防守性离场 —— 任意一条腿触及止盈或止损都会立即平仓。还可以选择在 K 线收盘价跌破布林带下轨时同时平掉两条腿，对应原代码中的退出过滤器。
  5. 循环重启 —— 当两条腿都平仓后，策略会重置内部状态，等待下一根 K 线重新建立新的对冲组合。

参数

  • HedgeVolume —— 开仓时两条腿使用的合约数量（默认 0.1）。
  • StopLossPips —— 止损距离（默认 200 点）。
  • TakeProfitPips —— 止盈距离（默认 200 点）。
  • TrailingStopPips —— 跟踪止损的步长（默认 40 点）。
  • BreakEvenTriggerPips —— 触发保本移动所需的盈利距离（默认 10 点）。
  • BreakEvenOffsetPips —— 执行保本移动时额外锁定的利润（默认 5 点）。
  • EnableTrailing —— 是否启用跟踪止损。
  • EnableBreakEven —— 是否启用保本功能。
  • EnableExitStrategy —— 是否启用基于布林带的双腿清仓过滤器。
  • BollingerPeriod —— 布林带的周期（默认 20 根 K 线）。
  • BollingerWidth —— 布林带宽度倍数（默认 2）。
  • CandleType —— 用于驱动逻辑的蜡烛序列（默认 30 分钟）。

实现说明

  • 策略使用高阶 Strategy API，通过订阅蜡烛并使用 BindEx 实时计算布林带。
  • 每条腿都会记录入场价、成交量以及动态的止损/止盈水平，从而在不依赖 MetaTrader 订单号的情况下复刻 MQL 中的资金管理逻辑。
  • 使用独立的字段追踪待成交数量，从而在买卖连续成交时也能准确判断是开仓还是平仓。
  • 需要支持对冲的账户类型，因为策略会同时持有多头和空头，与原始 EA 一致。
  • MQL 版本中的资金目标和百分比止盈功能在此实现中被有意忽略。这些功能依赖于券商的余额数据，在实践中很少使用，因此 StockSharp 版本专注于价格行为管理。

文件

  • CS/RandomHedgStrategy.cs —— 主要的 C# 实现，附带英文注释。
  • README.md —— 英文文档。
  • README_ru.md —— 俄语文档。
  • README_zh.md —— 当前文件（中文说明）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RandomHedgStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RandomHedgStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}