Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Random Hedg

Обзор

Random Hedg Strategy — это порт советника MetaTrader "Random Hedg" на высокоуровневый API StockSharp. Оригинальный робот одновременно открывает рыночные позиции buy и sell, после чего сопровождает обе ноги при помощи фиксированного стоп-лосса, тейк-профита, перевода в безубыток и трейлинг-стопа. Перенос сохраняет эту логику и предоставляет все настройки через параметры стратегии, чтобы бот можно было настраивать и оптимизировать прямо в StockSharp Designer.

Торговая логика

  1. Изначочный хедж — когда стратегия находится в нуле, она сразу отправляет два рыночных ордера (покупку и продажу) одинакового объёма. Обе позиции получают стоп-лосс и тейк-профит в пунктах.
  2. Переход в безубыток — после движения цены в нужную сторону на заданное количество пунктов стоп переносится в уровень безубытка с дополнительным шагом: для лонга стоп поднимается выше цены входа, для шорта опускается ниже. Это повторяет функцию "no loss" из оригинала.
  3. Трейлинг-стоп — как только прибыль превышает заданную дистанцию, стоп следует за ценой. В длинной позиции стоп равен максимуму минус трейлинговое расстояние, в короткой — минимум плюс эта же величина.
  4. Защитные выходы — любая нога закрывается при срабатывании тейк-профита или стоп-лосса. Дополнительно можно включить фильтр, который ликвидирует обе позиции, если свеча закрывается ниже нижней полосы Боллинджера (аналог exit-стратегии из MQL).
  5. Новый цикл — после закрытия обеих ног стратегия очищает внутреннее состояние и ждёт следующей свечи, чтобы открыть новый хеджированный набор.

Параметры

  • HedgeVolume — объём, используемый для открытия обеих ног (по умолчанию 0.1 контракта).
  • StopLossPips — расстояние защитного стоп-лосса (200 пунктов).
  • TakeProfitPips — дистанция тейк-профита (200 пунктов).
  • TrailingStopPips — шаг трейлинг-стопа (40 пунктов).
  • BreakEvenTriggerPips — прибыль, необходимая для перевода стопа в безубыток (10 пунктов).
  • BreakEvenOffsetPips — дополнительный зазор, фиксируемый при переходе в безубыток (5 пунктов).
  • EnableTrailing — включает или отключает сопровождение трейлинг-стопом.
  • EnableBreakEven — включает или отключает перевод в безубыток.
  • EnableExitStrategy — активирует фильтр выхода по полосам Боллинджера.
  • BollingerPeriod — период расчёта полос Боллинджера (20 свечей).
  • BollingerWidth — коэффициент ширины полос Боллинджера (2).
  • CandleType — тип свечей, по которым работает логика (по умолчанию таймфрейм 30 минут).

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневый API Strategy: стратегия подписывается на свечи и применяет BindEx для расчёта индикатора Bollinger Bands на лету.
  • Для каждой ноги хранится цена входа, объём и динамические уровни стопа/тейка. Это позволяет повторить управляющие механизмы MQL без привязки к тикетам MetaTrader.
  • Объёмы заявок, ожидающих исполнения, учитываются отдельно, что помогает правильно классифицировать сделки как открытия или закрытия даже при последовательном исполнении buy и sell.
  • Необходим хеджевый тип счёта, поскольку стратегия держит противоположные позиции одновременно, как и оригинальный советник.
  • Денежные цели и процентные тейк-профиты из MQL-версии намеренно не реализованы: они опираются на брокерские особенности и редко использовались на практике. В версии для StockSharp упор сделан на управление по цене.

Файлы

  • CS/RandomHedgStrategy.cs — основной C# файл с подробными комментариями на английском языке.
  • README.md — документация на английском языке.
  • README_ru.md — текущий файл (русская версия описания).
  • README_zh.md — перевод на китайский язык.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RandomHedgStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RandomHedgStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}