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Estratégia de Random Hedg

Visão geral

A Estratégia de Random Hedg é uma portagem de alto nível do StockSharp do expert advisor MetaTrader "Random Hedg". O EA original abre simultaneamente uma ordem de compra a mercado e uma de venda a mercado, gerenciando ambas as posições com uma mistura de stop loss fixo, take profit, ponto de equilíbrio e lógica de trailing. A conversão mantém esse comportamento central enquanto expõe cada configuração como parâmetro de estratégia para que o bot possa ser ajustado ou otimizado diretamente no StockSharp Designer.

Lógica de negociação

  1. Hedge inicial – quando a estratégia não tem posição, envia imediatamente duas ordens a mercado (compra e venda) usando o mesmo volume configurável. Ambas as posições recebem um stop loss e um take profit expressos em pips.
  2. Proteção de ponto de equilíbrio – após o preço mover-se favoravelmente a uma posição pelo número configurado de pips, o nível de stop é deslocado para o ponto de equilíbrio mais um offset opcional (posições compradas) ou menos o offset (posições vendidas). Isso replica o interruptor "mover para sem perda" do EA.
  3. Trailing stop – quando o lucro supera a distância de trailing, o stop acompanha o preço. Para posições compradas, o stop segue o preço mais alto menos a distância de trailing; para vendidas, segue o preço mais baixo mais a distância.
  4. Saídas protetoras – cada posição é fechada quando seu take profit ou stop loss é tocado. Opcionalmente, a estratégia pode liquidar ambas as posições se uma vela fechar abaixo da Banda de Bollinger inferior, recriando o filtro de saída do código original.
  5. Reinício de ciclo – após ambas as posições serem fechadas, a estratégia redefine seus rastreadores internos e aguarda a próxima vela para abrir um novo par coberto.

Parâmetros

  • HedgeVolume – volume utilizado para abrir ambas as posições de hedge (padrão 0,1 contratos).
  • StopLossPips – distância do stop loss protetor (padrão 200 pips).
  • TakeProfitPips – distância do take profit (padrão 200 pips).
  • TrailingStopPips – passo de trailing aplicado quando uma posição se torna lucrativa (padrão 40 pips).
  • BreakEvenTriggerPips – lucro necessário antes de mover o stop para o ponto de equilíbrio (padrão 10 pips).
  • BreakEvenOffsetPips – lucro adicional garantido quando ocorre o deslocamento para o ponto de equilíbrio (padrão 5 pips).
  • EnableTrailing – ativa ou desativa o gerenciamento do trailing stop.
  • EnableBreakEven – ativa ou desativa a função de ponto de equilíbrio.
  • EnableExitStrategy – ativa o filtro de liquidação baseado nas Bandas de Bollinger.
  • BollingerPeriod – período das Bandas de Bollinger usadas para a saída opcional (padrão 20 velas).
  • BollingerWidth – multiplicador de largura das Bandas de Bollinger (padrão 2).
  • CandleType – série de dados de velas usada para executar a lógica (padrão período de 30 minutos).

Notas de implementação

  • A conversão usa a API de alto nível Strategy com assinaturas de velas e o mecanismo BindEx para calcular as Bandas de Bollinger dinamicamente.
  • O estado interno rastreia o preço de entrada, volume e níveis protetores dinâmicos para cada posição. Isso permite que a versão C# imite os auxiliares de gestão monetária do EA original sem depender de identificadores de ordem específicos da plataforma.
  • Os volumes de ordens pendentes são rastreados separadamente para que as execuções possam ser classificadas como entradas ou saídas mesmo quando operações de compra e venda ocorrem consecutivamente.
  • A estratégia espera uma conta com capacidade de hedge pois mantém exposição comprada e vendida ao mesmo tempo, assim como o expert advisor original.
  • Funções de trailing baseado em dinheiro e take profit por percentual do código MQL são intencionalmente omitidas. Dependem de dados de saldo específicos do corretor e raramente eram usadas na prática; a versão StockSharp foca no gerenciamento central de ação do preço.

Arquivos

  • CS/RandomHedgStrategy.cs – implementação principal em C# com comentários inline detalhados em inglês.
  • README.md – esta documentação (inglês).
  • README_ru.md – tradução para o russo.
  • README_zh.md – tradução para o chinês simplificado.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RandomHedgStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RandomHedgStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}